Faculty of Physics University of Warsaw > Events > Seminars > Econo- and Sociophysics Seminar

Econo- and Sociophysics Seminar

2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025

RSS

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Krzysztof Piwoński (Wydział Fizyki UW)

Analiza przepustowości lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Analysis of the capacity of Chopin Airport

Celem prezentacji jest analiza przepustowości lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie, z uwzględnieniem przekierowań lotów. Optymalne wykorzystanie przepustowości lotniska jest kluczowe dla bezpieczeństwa branży lotniczej, ekonomii latania i ochrony środowiska. W powyższych rozważaniach zostaną poruszone scenariusze typu mass-divertion, które są kluczowe przy rozważaniach optymalnego wykorzystania przepustowości lotnisk.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:00

Marcin Lebiedź (Wydział Fizyki UW)

Identyfikacja przejść fazowych w modelu Sieczki-Hołysta

Identifying phase transitions in the Sieczka-Hołyst model

Model Sieczki-Hołysta jest prostym modelem, w którym lokalne oddziaływania pomiędzy agentami potrafią wygenerować złożoną dynamikę systemu. W trakcie referatu zaprezentowane zostanie bogactwo możliwych zachowań układu w funkcji parametrów modelowych, a następnie bardziej szczegółowej analizie, wykorzystującej metody eksploracyjnej analizy danych, zostanie poddany przypadek, w którym układ nie stabilizuje się na określonym poziomie magnetyzacji.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Ewa Sudoł (Wydział Fizyki UW)

Endogeniczna dynamika rynków - czy newsy odgrywają niewielką rolę?

The endogenous dynamics of markets: news play a minor role

From a physicist’s perspective, understanding price formation in financial markets namely how markets absorb and process information of thousands of individual agents to come up to a "fair" price is a truly fascinating and challenging problem. One remarkable observation is that a substantial fraction of the large price jumps (or "microcrashes") that take place in financial markets cannot be correlated to economic or financial news feeds. This indicates that small-scale market crashes seem to be induced by the dynamics of the market itself, or in other words that sudden price movements are predominantly endogenous.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:00

Kamil Kamiński (Wydział Fizyki UW)

Segmentacja tkanek mózgowych za pomocą konwolucyjnych sieci neuronowych

Segmentation of brain tissues by means of convolutional neural networks

W referacie przedstawię narzędzia uczenia maszynowego służące do rozpoznawania zdjęć histopatologicznych mózgu. Opowiem też o kilku aktualnie najlepszych z nich, i o problemach przed jakimi stoję przygotowując swoją pracę magisterską.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Jan Łuczkiewicz (Wydział Fizyki UW)

Analiza obsadzenia parkingu metodami fizyki statystycznej

Analysis of parking occupation using statistical physics methods

Podczas parkowania każdy z uczestników ruchu dokonuje decyzji dotyczących wyboru nieobsadzonego miejsca. Wybór ten ma podstawy w prostej minimalizacji energii przy uznaniu innych losowych czynników i graczy. Prezentacja opisuje podstawowy model opisu obsadzeń w oparciu o kwantową fizykę statystyczną z dodatkową analizą otrzymywanych wyników w zakresie numerycznym i propozycją strategii.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:00

Michał Kotlewski (Wydział Fizyki UW)

Czy sieci bezskalowe dominują w realnym świecie?

Are scale-free networks rare in a real world?

A central claim in modern network science is that real-world networks are typically “scale free,” meaning that the fraction of nodes with degree k follows a power law, decaying like k^(-a). However empirical evidence for this belive derives from a relatively small number of real-world networks, and the results of systematic tests on large network dataset seems to undermine the universality of scale free structure.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Jan Stefan Bihałowicz (Wydział Fizyki UW)

O modelowaniu tłumów słów kilka

A few words about modeling the crowds

W prezentacji zostanie omówiona praca pt.:`Implicit crowds ...' autorstwa I. KARAMOUZAS et al. ( https://people.cs.clemson.edu/~ioannis/implicit-crowds/files/implicit_crowds.pdf ) Zostaną przedstawione główne założenia modelowania interakcji ruchu ludzi oraz zostaną przedstawione wyniki symulacji komputerowych opartych na tym modelu wraz z porównaniem z innymi modelami ruchu tłumu.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Czesław Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Metodologia nauk społecznych a perspektywy ekonofizyki

Methodology of social sciences and prospects of econophysics

Celem referatu jest wskazanie związków ekonofizyki z szeroko pojętymi naukami społecznymi obejmującymi nauki ekonomiczne. Przedstawione zostaną następujące zagadnienia:1. Wpływ fizyki na ekonomię jako naukę.2. Ekonofizyka – nowy obszar teorii i praktyki czy jedynie źródło doskonalenia metodologii ekonomii (nauk społecznych)?3. Perspektywy interdyscyplinarności – ekonofizyka jako próba częściowej syntezy ekonomii i fizyki.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Jarosław Klamut (Wydział Fizyki UW)

Błądzenie losowe w czasie ciągłym w obecności dryfu z powtarzającymi się czasami wyczekiwania

Continuous-time random walk with drift and repeating waiting times

We proposed a continuous-time random walk (CTRW) model with drift and repeating waiting times. We investigated memories (autocorrelations) which occur in such a CTRW model. I will present results of both simulations and analytical approximation of solutions.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW, Scuola Normale Superiore di Pisa)

Korelacje złożone dla nierównomiernie rozmieszczonych danych

Complex Correlation for Unevenly Spaced Data

I propose a novel approach that allows to calculate Hilbert transform based complex correlation for unevenly spaced data. This method is especially suitable for high frequency trading data, which are of a particular interest in finance. Its most important feature is the ability to take into account lead-lag relations on different scales, without knowing them in advance. I will also present results obtained with this approach while working on Tokyo Stock Exchange intraday quotations. I will show that individual sectors and subsectors tend to form important market components which may follow each other with small but significant delays. These components may be recognized by analysing eigenvectors of complex correlation matrix for Nikkei 225 stocks. Interestingly, sectorial components are also found in eigenvectors corresponding to the bulk eigenvalues, traditionally treated as noise.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Zdzisław Nowak (---)

Rownowaga Nasha a system emerytalny

Nash equilibrium and pension system

Polski system emerytalny zachęca ludzi o niskich dochodach do szybkiego przechodzenia na emeryturę. W połączeniu ze strukturą demograficzną spowoduje to za 15-20 lat katastrofę porównywalną z kryzysem w Grecji.Zaproponujemy modyfikację tego systemu wykorzystując pojęcie równowagi Nasha (którą zdefiniujemy). Na tej modyfikacji skorzystają zarówno emeryci jak i państwo.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Emmanuel Akinlabi (Wydział Fizyki UW)

Rekonstrukcja fraktalna pola prędkości w wielkoskalowej symulacji wirów

Fractal reconstruction of Large Eddy Simulation velocity field

We present a fractal sub-grid scale model for large eddy simulation (LES) of atmospheric flow. The fractal model is based on the fractality assumption of turbulent velocity field with a dynamical hypothesis based on energy dissipation. The fractal model reconstruct sub-grid velocity field from the knowledge of its filtered values on LES grid, by means of fractal interpolation, proposed by Scotti and Meneveau (1999). The characteristics of the reconstructed signal depends on the (free) stretching parameters, which is related to the fractal dimension of the signal.In Scotti and Meneveau (1999), the stretching parameters was assumed to be constant in space and time and are obtained from experimental velocity signals of homogeneous and isotropic turbulence; these parameter was set to $d = \pm 2^{-1/3}$. To improve this method, we derive the stretching parameters from the Pope model spectrum, so as to reproduce both the inertial and dissipative range scales that are absent in LES.

room 1.03, Pasteura 5 at 17:15

Kamil Kamiński (Wydział Fizyki UW)

Analiza tkanki mózgowej za pomocą splecionych sieci neuronowych

Brain tissue recognition with convolutional neural networks

I would like to present methods and applications of image recognition inhistology. I will focus on motivation, general overview and few application of tissue recognition by Convolutional Neuronal Networks.

room 1.03, Pasteura 5 at 17:50

Adam Kordeczka (Wydział Fizyki UW)

Zastosowanie nienadzorowanych technik głębokiego uczenia się w ocenie zaawansowania snu

The application of unsupervised deep learning techniques in sleep staging

Many types of deep learning models are very efficient in finding patterns as well as in images as in pure signal data (voice recording or EEG). In my talk, I would like to familiarize participants with the idea of using unsupervised deep learning models in sleep staging procedure.

room 1.03, Pasteura 5 at 17:15

Michał Skowronek (Wydział Fizyki UW)

Sieci wielowarstwowe w analizie ryzyka systemowego

Multi-layer network nature of systemic risk and its implications

Controlling systemic risk is a key issue for financial systems. Systemicrisk arises to a large extent as a consequence of the interconnectednessof markets' institutions, linked by different types of financial contracts. To control systemic risk we must first measure it accurately. In the paper [1], which I want to present, an attempt to quantify systemic risk was taken, but contrary to many other approaches, the authors used multi-layer networks, where each layer represented market of a different financial instrument. The proposed model was tested on real world data extracted from database of Mexican Central Bank, which led to some interesting results I would like to talk about. [1] arXiv:1505.04276v1 [q-fin.RM]

room 1.03, Pasteura 5 at 17:15

Mariusz Budziński (Wydział Fizyki UW)

Sieci konwolucyjne w analizie sygnału EEG

Convolutional networks in EEG analysis

I would like to present and motivate the subject of my master's thesis.After general overview of role of EEG analysis I will present few basic facts connected with Artificial Neural Networks and Convolutional Neuronal Networks.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Piotr Fronczak (Wydział Fizyki UW)

Dynamika tłumu

Crowd dynamics

Podczas referatu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powstają tzw. kolektywne zachowania, jak ptaki potrafią samoorganizować się w stada/klucze i w jaki sposób ławice ryb koordynują swój ruch z taką gracją. Okazuje się, że podobne kolektywne zachowania można obserwować również u ludzi, którzy często nie są świadomi tego, że są jedynie elementami jakiejś nowej bardziej złożonej jakości. Podczas referatu pokażemy jak powstają właśnie takie zachowania, jak je modelujemy oraz w jaki sposób wykorzystujemy nasze modele do wpływania na zachowanie się takich kolektywnych organizmów.

room 1.03, Pasteura 5 at 17:15

Tomasz Gubiec (Wydział Fizyki UW)

Czasy międzytransakcyjne i długa pamięć finansowych szeregów czasowych

Inter-transaction times and long memory of financial time series

There are many well known and universal properties of the financial time series called stylized fact. One of them states that autocorrelation of increments of the financial time series decays very quickly while the one of their absolute values decays very slowly. The latter property is strongly related to the phenomena of volatility clustering. By using high frequency empirical data we state that The foundation of this type of behavior is indeed the long-term autocorrelation of inter-event times. Such dependence can be described in terms of the stochastic model based on Continuous-Time Random Walk [1], the model introduced by physicists Montroll and Weiss nearly 50 years ago [2]. The model with dependent inter-event times cansignificantly contribute to successful description of high-frequency financial data by CTRW [3,4]. Bibliografia: [1] E. W. Montroll, G. H. Weiss, J. Math. Phys, 6(2):167181, 1965.[2] R. Kutner, J. Masoliver, EPJ B (2017) 90:50[3] T. Gubiec, R. Kutner, Phys. Rev. E 82, 046119 (2010)[4] T. Gubiec, R. Kutner, arXiv:1305.6797v3 (2016), EPJ B (2017) in print

room 1.03, Pasteura 5 at 17:15

Zdzisław Nowak (Adres prywatny: zdzichnatop.pl)

Paradygmat ekonomii vs paradygmat fizyki - czy dwie dziedziny nauki moga byc kompatybilne?

Paradigm of Economics vs. Physics Paradigm - Can Two Areas of Science be Compatible?

1) Prawa zachowania w fizyce a prawa zachowania agentów ekonomicznych. 2) Brak eksperymentu w ekonomii jako metody falsyfikacji modeli. 3) Problem agregacji w ekonomii - modele reprezentatywnego agenta. 4) Mikropodstawy w ekonomii i w fizyce. 5) Dlaczego ekonomiści nie cytują prac ekonofizyków?

room 1.03, Pasteura 5 at 17:15

Andrzej Krawiecki (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej)

Model głosowania większościowego: kilka nowych wyników

The majority vote model: some new results

The majority vote (MV) model is a stochastic model for the opinion formation devised as a nonequilibrium version of the Ising model. In its most popular version agents update their opinions at discrete time steps following the opinion of the majority of their neighbors with probability 1-q, where positive q smaller than ½ controls the degree of internal noise. The MV model on regular two- and three-dimensional lattices was shown to exhibit a continuous ordering transition with decreasing q, with the critical exponents belonging to the universality class of the corresponding Ising model. It was also studied and successfully described using the mean-field approximation on various complex networks, in particular on scale-free networks which reflect heterogeneity of human social and economic interactions. In this seminar the above-mentioned basic facts about the MV model are recollected, and certain new results are presented. First, the studies of the MV model on complex networks are extended to the case of multiplex networks in which the agents interact via different communications channels corresponding to independently generated, heterogeneous layers of the multiplex network and make decisions based on the opinions of the majorities of their neighbors within all layers. This model exhibits ordering transition which is quantitatively correctly described in the mean-field approximation. Second, the MV model on complex networks is investigated in which part of agents are anticonformists who with probability 1-q assume opinions opposite to the majority of their neighbors. Numerical evidence for the possibility of the occurrence of a spin-glass-like transition in this model is provided. Finally, response of the MV model to external periodic stimulation is investigated numerically and using the mean-field approximation. Stochastic resonance is observed, i.e., maximization of the response of the model at non-zero level of internal noise.

room 1.03, Pasteura 5 at 17:15

Agata Fronczak (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Nowe idee w fizyce statystycznej - hybrydowe przemiany fazowe (Uwaga: zmiana sali na 1.29 komp. oraz godziny na 17:15)

New ideas in statistical physics – hybrid phase transitions

Water evaporation, melting of snow, loss of magnetic properties of a heated piece of iron, superconductivity - all these phenomena are examples of phase transitions. Explaining the reasons and determining the conditions of phase transition, considered to be the most fascinating property of matter, was one of the greatest challenges of physics of the last century. At that time, many issues related to these phenomena were understood and explained. In particular, it has been shown that despite the great variety of observed changes, they can be divided into two types: discontinuous and continuous. The first one happens suddenly. For example, the transition of water into ice occurs suddenly. At a given pressure and above the melting point, water is fluid and below this temperature it is constant and rigid. There is nothing between one phase and the other - water does not become less fluid before it turns into ice. At the point of change, the density of water changes abruptly. This is not the case of continuous phase transitions, termed critical. It is said that they occur in a turbulent manner. In the vicinity of critical points where these changes occur, the studied systems are extremely susceptible to various fluctuations. In such systems, even a slight change in external parameters, such as temperature, can cause huge changes. Approaching the critical points is apparent from large fluctuations of various internal parameters of the systems studied although the averaged values of these parameters behave continuously - unlike discontinuous transformations.Hybrid variants derive their name from Greek mythology. Mythical hybrids combine unmatched elements (e.g. chimera was a lion's head monster with goat's body). In hybrid phase transitions, such unmatched elements are features of discontinuous and continuous phase transformations, which have previously been thought to not coexist in the same system. During the presentation, I will discuss the properties and examples of hybrid phase transitions [1]. I will also tell about one of the few closely-defined spin models in which such a transition was exactly solved [2]. References:[1] A. Bar, D. Mukamel, Phys. Rev. Lett. 112, 015701 (2014); A. Bar, D. Mukamel, J. Stat. Mech. P11001 (2014); D. Lee, Y.S. Cho, B. Kahang, J. Stat. Mech. 124002 (2016).[2] A. Fronczak, P. Fronczak, A. Krawiecki, Phys. Rev. E 93, 012124 (2016); A. Fronczak, P. Fronczak, Phys. Rev. E 94, 012103 (2016).

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Grzegorz Link (Wydział Fizyki UW)

Kilka praktycznych obserwacji o inwestowaniu, spekulacji i działaniu rynków finansowych, cz. II

A set of practical observations about investing, speculation and how financial markets work, continuation

Na naszym seminarium często skupiamy się na modelach ekonofizycznych i próbie zrozumienia procesów zachodzących na rynkach finansowych od strony teoretycznej. To bardzo ambitne zadanie. W swojej prezentacji sprobuję podejścia komplementarnego - zaprezentuję zestaw praktycznych obserwacji na temat inwestowania i działania rynków finansowych, który zebrałem w ciągu 10 lat obecności na tych rynkach. Będzie to subiektywny zbiór obserwacji, który może stanowić źródło ciekawych tematów dla badacza giełdy, a może też okazać się przydatny dzisiejszym i przyszłym inwestorom.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------At our seminar we often focus on econophysical models and try to understand the processes taking place on the financial markets from a theoretical point of view. This is a very ambitious task. In my presentation, I will try a complementary approach - I will present a set of practical observations on investing and the operation of the financial markets that I have gathered over 10 years of presence in these markets. It will be a subjective collection of observations, which may be a source of interesting topics for the stock market researcher, and may also prove useful for today's and future investors.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Grzegorz Link (Wydział Fizyki UW)

Kilka praktycznych obserwacji o inwestowaniu, spekulacji i działaniu rynków finansowych

A set of practical observations about investing, speculation and how financial markets work

Na naszym seminarium często skupiamy się na modelach ekonofizycznych i próbie zrozumienia procesów zachodzących na rynkach finansowych od strony teoretycznej. To bardzo ambitne zadanie. W swojej prezentacji sprobuję podejścia komplementarnego - zaprezentuję zestaw praktycznych obserwacji na temat inwestowania i działania rynków finansowych, który zebrałem w ciągu 10 lat obecności na tych rynkach. Będzie to subiektywny zbiór obserwacji, który może stanowić źródło ciekawych tematów dla badacza giełdy, a może też okazać się przydatny dzisiejszym i przyszłym inwestorom.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At our seminar we often focus on econophysical models and try to understand the processes taking place on the financial markets from a theoretical point of view. This is a very ambitious task. In my presentation, I will try a complementary approach - I will present a set of practical observations on investing and the operation of the financial markets that I have gathered over 10 years of presence in these markets. It will be a subjective collection of observations, which may be a source of interesting topics for the stock market researcher, and may also prove useful for today's and future investors.