Faculty of Physics University of Warsaw > Events > Seminars > Econo- and Sociophysics Seminar

Econo- and Sociophysics Seminar

2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025

RSS

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Denis Dobkowski-Ryłko (Wydział Fizyki UW)

Podstawy modelowania agentowego. Modele formowania opinii

Models of opinions' formation

W referacie przedstawione zostaną zasady i wskazówki dotyczące wykorzystania modeli agentowych w naukach społecznych. Omówię również aspekty służące poprawieniu wydajności symulacji komputerowych m.in. poprzez programowanie przy użyciu procesorów graficznych. Przedstawiona zostanie analiza wybranych modeli formowania opinii publicznej dokonana przez D. Helbinga w książce „Social Self-Organization”.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:15

Jarosław Klamut (Wydział Fizyki UW)

Zastosowania teorii macierzy losowych w analizie korelacji na giełdzie

Random matrices in analysis of correlations on stock-market

Zrozumienie zachodzących korelacji na prawdziwym rynku i odpowiednie ich wymodelowanie jest istotnym elementem w teorii ekonomii. Zaprezentowana zostanie analiza korelacji dziennych stóp zwrotu pomiędzy spółkami na giełdzie. Przedstawiona będzie teoria macierzy losowych, wykorzystana w tej analizie. W dalszym badaniu korelacji (dokładnie macierzy korelacji) wprowadzona zostanie metoda analizy głównych składowych.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Tomasz Raducha (Wydział Fizyki UW)

Model interakcji społecznych Axelroda na koewoluujących sieciach złożonych

The Axelrod's model of dissemination of culture on coevolving complex networks

Axelrod zaproponował model tłumaczący jeden z możliwych mechanizmów interakcji społecznych. Dostarczył on ciekawych wyników łącznie z przejściem fazowym na sieci złożonej, choć pierwotnie był zdefiniowany na sieci kwadratowej. Jednak na co dzień mamy do czynienia z bardziej złożonymi sieciami (często bezskalowymi z wysokim klastrowaniem), które zostały przebadane przez innych; najpierw sieci złożone, później sieci koewoluujące.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:15

Bartłomiej Włodarczyk (Wydział Fizyki UW)

Czy rynki dążą do efektywności?

Do markets tend toward efficiency?

W referacie podjęta zostanie próba odpowiedzi na zasadnicze pytanie stawiane przez ekonomistów/finansistów a mianowicie, czy rynki są efektywne, a jeżeli nie są, to czy wraz z upływem czasu do tej efektywności dążą? W tym celu przedstawię analizę opartą na wykładniku Hursta - czyli miary długookresowej zależności. Przedstawione zostaną metody wyznaczania tego wykładnika, a także wyniki analizy spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie NASDAQ.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Krzysztof Gronek (Wydział Fizyki UW)

Rozpowszechnianie się innowacji

Diffusion of innovation

Zaprezentowana zostanie analiza pracy: „Diffusion of innovation within an agent-based model: Spinsons, idependence and advertasing” (autorzy: P. Przybyła, K. Sznajd-Weron), funkcjonalność aplikacji do symulacji Monte Carlo omówionego w powyższej pracy modelu: WAS (The World According to Spinson) oraz przykładowe wyniki symulacji. Autorzy powyższej pracy próbują odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania dotyczące innowacji: Dlaczego rozpowszechnianie się innowacji zachodzi tak długo? oraz Dlaczego ten proces tak często kończy się porażką? Aby odpowiedzieć na te pytania, wprowadzają model agentowy w celu symulacji rozpowszechniania się innowacji, wprowadzając trzy parametry. Rozważane są dwie topologie sieci: kwadratowej macierzy oraz grafu zupełnego. Wyniki zawierają dynamikę procesu oraz wykres fazowy.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Izabela Rytarowska (Wydział Fizyki UW)

Analiza makroekonomiczna państw BRIC w latach 2000-2014

Macroeconomic analysis of BRIC countries in period 2000-2014

W 2001 r. w artykule "Building Better Global Economic BRICs" Jim O'Neil et al. prognozowali, iż w ciągu następnych lat, dzięki rozwojowi gospodarczemu, wzrośnie znaczenie na arenie międzynarodowej państw: Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Prezentacja ma na celu porównanie wybranych danych makroekonomicznych państw BRIC i Stanów Zjednoczonych. W przeprowadzonej analizie porównawczej zbadano cztery grupy danych: aktywność gospodarczą, rynek pracy, równowagę płatniczą i handel międzynarodowy, pieniądze oraz ceny wyprowadzając wielce interesujące wnioski.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:15

Piotr Ochnicki (Wydział Fizyki UW)

Polski rynek międzybankowy

Polish interbank market

The presentation is intended to be an introduction to the Polish interbank market. It will also feature some insight into the numerical simulation of this market, currently being developed in the Econophysics Group at Faculty of Physics, University of Warsaw.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Ilona Tworek (Wydział Fizyki UW)

Modelowanie i techniki prognozowania w ryzyku kredytowym

Modeling and forecasting techniques in Credit Risk (Bad Debts)

Odpowiednie zarządzanie tzw. "złymi długami" w banku komercyjnym, stanowi jedną z kluczowych ról jego stabilnego rozwoju. Analiza wskaźników zadłużenia i modelowanie "złych długów" nie jest rzeczą łatwą, gdyż koncepcje na temat niewypłacalności w ujęciu statystycznym dopiero zaczynają się utrwalać w literaturze finansowej. W swoim referacie przedstawię jedną z metod analizy zmienności (w czasie) portfela kredytowego, prawdopodobieństwa niewypłacalności oraz stopy odzysku - analizy w ramach teorii łańcuchów Markowa.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:15

Sławomir Stasieńko (Wydział Fizyki UW)

Sterowanie systemami złożonymi

Controllability of complex systems

Najlepszym dowodem na zrozumienie natury systemów technologicznych jest zdobycie zdolności pozwalającej nam na ich kontrolę. Na podstawie artykułu Y. Liu i współautorów pt.: "Controllability of complex networks", który ukazał się w magazynie Nature, postaram się przedstawić otrzymane przez nich narzędzie analityczne dające możliwość zbadania sterowalnościdowolnej sieci złożonej, przy pomocy zbiorów węzłów kierujących, pozwalających na kontrolę dynamiki układu, w zależności od czasu. Przedstawię również przykłady zastosowań tej metody.

room 1.03, Pasteura 5 at 00:00

Agnieszka Tofil (Wydział Fizyki UW)

Funkcjonowanie wybranych metod ryzyka inwestycyjnego dla wybranych empirycznych szeregów czasowych. Wprowadzenie do miary ryzyka

Introduction to the popular investition risk theory

W teorii inwestycji finansowych głównym problemem jest kwestia oceny ich ryzyka. Na rynkach finansowych można wyróżnić wiele miar mających na celu wskazanie inwestorom, jakie relacje zachodzą pomiędzy rozważanymi możliwościami inwestycyjnymi ze względu na poziom ich ryzykowności.W referacie omówiony zostanie wykładnik Hursta jako miara ryzyka inwestycyjnego oraz metody jego wyznaczania. Przedstawione zostaną wyniki jakie otrzymano w wyniku analizy empirycznej przy użyciu metody przeskalowanego zasięgu R/S przeprowadzonej na przykładzie dwóch kursów walutowych EUR/USD oraz RUB/USD.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:15

Dorota Aleksandrowska (Wydział Fizyki UW)

Czy media społecznościowe mogą rządzić rynkiem finansowym?

The influence of social portals on finacial markets

Media społecznościowe osiągają coraz większą popularność, a pojawiającasię liczba komentarzy, w których ludzie dzielą się niemal wszystkim,osiąga rekordowy poziom. Stanowią poważną konkurencję dla tradycyjnychśrodków przekazu, coraz częściej również w informacjach dot. gospodarki ibiznesu. To co kiedyś wydawało się jedynie ciekawostką zaczyna byćpostrzegane jako potencjalne źródło danych odnośnie panujących na rynkunastrojów. Czy rzeczywiście media społecznościowe mogą służyć jakonarzędzie do przewidywania zachowań na rynkach finansowych? Referat będzie polegał na inspirującym zreferowaniu artykułu z czasopisma Scientific Reports autorów Ilya Zheludeva, Roberta Smitha & Tomaso Asteza z University College London pt.: `When Can Social Media Lead Financial Markets?'

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)

Analiza czasów pomiędzy nadmiernymi stratami na rynkach finansowych

Analysis of interoccurrence times between excessive losses in financial markets

The problem of excessive losses is a central one (both from theoretical and practical point of view) in market activity. One of the significant questions in the analysis of losses in financial market time series, closely related to the economic concept of value at risk (VaR), is the description of a distance between subsequent losses of a particular magnitude. The goal of the talk is to present a consistent description of this problem based on and then also confirmed by the empirical data. Assuming the distribution of losses in the form of the Weibull distribution and the stretched exponential relaxation time, the approach founded on the Continuous-Time Random Walk (CTRW) & Extreme Value Theory (EVT) yields the formula for „universal” statistics of interoccurrence times between excessive losses on financial markets. This description is alternative to the one based on the Tsallis q-exponential function given recently [Ludescher et al. EPL 95 (2011) 68002].

room 1.03, Pasteura 5 at 19:15

Konrad Czyżewski (Wydział Fizyki UW)

Zjawisko High Frequency Trading we współczesnym systemie finansowym

High Frequency Trading in modern financial system

Podczas referatu przedstawiona zostanie analiza `High Frequency Trading' (HFT). Omówione zostaną przyczyny pojawienia się HFT, dodatnie oraz ujemne strony HFT, a także możliwe scenariusze dalszego rozwoju tego zjawiska.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)

Filtrowanie gęstych sieci ważonych

Filtering of dense weighted networks

W dobie olbrzymiej ilości informacji oraz rozwoju podejścia sieciowego, coraz częściej napotykamy na bardzo duże sieci z jeszcze większą liczbą połączeń. Jedynym sposobem wydobycia informacji o strukturze tak skomplikowanych sieci jest przefiltrowanie jej najistotniejszych połączeń. Podczas seminarium zaprezentuję kilka znanych metod filtrowania połączeń w sieci ważonej i zaproponuję nowy, wcześniej nie prezentowany algorytm filtrujący. Tematyka prezentacji ma bardzo szeroki zakres zastosowań, a jej znaczenie i atrakcyjność podkreśla dynamicznie się ostatnio rozwijający nurt `Big Data'.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Grzegorz Link (Wydział Fizyki UW)

Automatyczne strategie inwestycyjne i handel algorytmiczny. Wprowadzenie, przykład

Automated investment strategies and algorithmic trading: a practical introduction

It is widely known as the flash crash of 2010 -- said to be the first stock market crash strongly associated with algorithmic trading bots. But, in the words of mathematician and quant-fund pioneer, Jim Simons: it was also the quickest one to recover. What are the basic concepts of computer-driven, numerically-oriented quantitative investment strategies? Are there scientific foundations for their development and how do they differ from standard investing? In this talk I'll introduce a view and present experiences of designing such strategies.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:15

Katarzyna Sokołowska (Wydział Fizyki UW)

Rynek nieruchomości w Polsce

Real estate market in Poland

It is believed that crisis in 2007 in USA was triggered by decline in home prices and spread to other economic sectors like financial markets or industry. In this talk I will discuss the impact of subprime mortgage crisis on real estate market in Poland. I will also present current situation in housing market based on AMRON database and I will compare it with situation in the USA.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:15

Marek Pilch (Wydział Fizyki UW)

Przegląd wyników badań nad sieciowymi modelami adaptacyjnymi

Adaptive coevolutionary networks: a review

Adaptive networks – i.e. networks which exhibit a feedback loop between the state and topology - appear in many applications. They combine topological evolution of the network with dynamics in the network nodes. Recently, the dynamics of adaptive networks has been investigated in a number of parallel studies from different fields, ranging from sociology to game theory. During the lecture a review of these recent developments will be done.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Paweł Smaga (SGH oraz NBP)

Ryzyko systemowe - wprowadzenie

Systemic risk – an introduction

This presentation aims to explain the nature of systemic risk in the context of global financial crisis. Analysed are aspects of systemic risk, its dimensions (time and cross-section), possible triggers and forms of its materialization. Systemic risk is the risk that a shock will result in the materialization of imbalances, which will be strong enough to disrupt the functioning of the financial system with material and adverse effects to the real economy. Objective of systemic risk analysis is to identify factors contributing to its build-up and spreading through contagion. Measuring systemic risk is challenging and there is no universal measure of this phenomenon. Basic methods include financial stability indicators, aggregated indexes, stress tests, modelling etc. Safety nets on both national and pan-European levels, especially macroprudential supervisors, are responsible for prevention and mitigation of systemic risk. The institutional framework of macroprudential supervision is in early stages of development. There are also many uncertainties concerning the effectiveness of macroprudential tools aimed at specific sources of systemic risk and strengthening the resilience of the financial system. Therefore managing systemic risk remains “a work in progress”.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Aleksandra Budzowska (Generali)

Wyzwania dla ekonofizyków w ubezpieczeniach majątkowych

The challenge for econophysics within wealth insurance field

Podczas referatu przedstawiona zostanie rola aktuariusza w majątkowej firmie ubezpieczeniowej. Omówione zostaną od strony praktycznej tematy związane z wyznaczaniem stawek taryfowych, naliczaniem wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, a także metodami szacowania ryzyka ubezpieczeniowego. Poruszony zostanie również temat modelowania zachowań klientów. Podczas referatu zwrócona zostanie uwaga na obszary, w których, jak się wydaje, szczególnie dobrze sprawdza się spojrzenie z perspektywy ekonofizyka.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Bartłomiej Włodarczyk (Wydział Fizyki UW)

Jaka jest sprawiedliwa pensja dla dyrektorów zarządzających? Analiza rozkładu zarobków w oparciu o teorię informacji

What is the fair salary of managers?

Ostatnie doniesienia odnośnie wysokich poziomów zarobków dyrektorów zarządzających wzbudziły wiele kontrowersji wśród społeczeństwa. Szczególnie zainteresowano się tym, czy te stawki są sprawiedliwe w stosunku do pozostałych pracowników. Celem prezentacji jest próba przedstawienia teorii w oparciu o którą będzie można wydedukować jakie powinny być poziomy zarobków, aby były one sprawiedliwe.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:15

Krzysztof Gronek (Wydział Fizyki UW)

Model drabinowy błądzenia losowego i jego zastosowanie do analizy dochodów gospodarstw domowych

Ladder model of random walk and its application to study the household incomes

W referacie zostanie omówiony model drabinowy błądzenia losowego, zostanie przedstawiony wynik prostej symulacji, nastąpi porównanie wyników z empirycznym dopełnieniem dystrybuanty dochodów gospodarstw domowych oraz przedstawione zostaną główne wnioski.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Tomasz Raducha (Wydział Fizyki UW)

Model sieci ewoluującej z dynamiką stanu połączeń

Evolving complex network with dynamic change of conections' state

Przedstawiony zostanie model sieci ewoluującej ze stałą liczbą wierzchołków i połączeń między nimi, ale ze zmieniającym się stanem połączeń, które mogą przyjmować dwa stany. W dynamicznych modelach sieci zazwyczaj to wierzchołki mogą znajdować się w różnych stanach. Pokazana i omówiona zostanie ewolucja czasowa i charakterystyka sieci ewoluującej zgodnie zprzedstawionym modelem.

room 1.03, Pasteura 5 at 19:15

Piotr Ochnicki (Wydział Fizyki UW)

Ryzyko systemowe świata banków

Systemic risk in banking system

Recent financial crisis has firmly reminded us the old saying that there is no such thing as a „free lunch” in the world - when everyone hedges risk, no-one really does. A brief introduction to the problem of systemic risk in banking system based on selected publications.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Katarzyna Sokołowska, Ilona Tworek (Wydział Fizyki UW)

Rozprzestrzenianie się kultury

Culture distribution

Sposób w jaki rozprzestrzenia się szeroko pojęta kultura w tym język czy moda od dawna pozostaje przedmiotem zainteresowania socjologów, co zaowocowało wieloma modelami tego zjawiska. Szczególnie ciekawym wydaje się model zaproponowany przez R. Axelroda opiarający się na dwóch założeniach. Ludzie częściej i chętniej wchodzą w interakcje z innymi jeżeli współdzielą wiele wspólnych cech kulturowych. Co więcej interakcja ta prowadzi do pojawienia się kolejnych wspólnych cech i dalszego zwiększania podobieństwa między nimi. Pozostaje pytanie, dlaczego nie prowadzi to do całkowitego zaniku różnic między ludźmi i ujednolicenia społeczeństwa? W referacie przedstawiony zostanie model Axelroda wraz z jego dogłębniejszą analizą zaproponowaną przez C. Castellano, M. Marsili i A. Vespignani. Udzielona zostanie odpowiedź na pytanie o warunki jakie pozwalają na powstawanie jednorodnych grup w społeczeństwie i co powoduje, że różnice między nimi nie zanikają.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Rafał Miśta (Wydział Nauk Ekonomicznych UW)

Analiza sieci Barabási-Albert z losową adaptacyjnością i regułą nieliniowego preferencyjnego dołączania węzłów

Analysis of Barabási-Albert evolving network with random fitness and the nonlinear preferential rule

W referacie przedstawię wyniki analizy współczynnika gronowania oraz potęgowej zależności między stopniem a liczebnością wierzchołków o danym stopniu w sieciach Barabási-Albert z uwzględnioną losową adaptacyjnością i nieliniowym preferencyjnym dołączaniem węzłów. Zasadniczym wnioskiem jest zauważanie, że zjawisko kondensacji krawędzi w sieciach o nieliniowym preferencyjnym dołączaniu węzłów jest względnie odporne na wprowadzenie do modelu losowej adaptacyjności.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Krzysztof Pomorski (Wydział Fizyki UW)

Wprowadzenie do ucieleśnionej sztucznej inteligencji

Introduction to embodied artificial intelligence

Przedstawię referat na temat nowego paradygmatu w sztucznej inteligencji zakładający odejście od stosowanej dotychczas koncepcji modularności przy projektowaniu agentów robotycznych. Nowe podejście koncentruje się na koewolucji całego układu jakim jest agent robotyczny w obecności pełnego oddziaływania 'umysłu' i 'ciała' z zewnętrznym środowiskiem. Wtedy po określonej ewolucji wyłaniają się na sposób dość niespodziewany nowe cechy i formy i mamy do czynienia z emergentnością.Istotnym okazuje się nie tylko ilość i jakość połączeń neuronowych obecnych w danym agencie, ale współobecność układu sensorycznego i motorycznego i ich wzajemne oddziaływanie. Wskażę na układy fizyczne posiadające i nie posiadające cechy kognitywne. Omówię istotę 'morphological computation' oraz przedstawię układy modelujące AI, w których występuje emergentność. Omówię przykładowy eksperyment z psychologii syntetycznej znany jako pojazdy Braintenberga oraz wskażę ich ulepszoną wersję, gdzie występuje rekurencyjna sieć neuronowa. Przedstawię związki wieloagentowego modelowania z fizyką statystyczną. Podam przykład na wyłanianie się języka komunikancji, jako wynik oddziaływania pomiędzy agentami. Tym samym wskażę na obszar interdyscyplinarny, który znajduje się pomiędzy ekonofizykąa neuroinformatyką. Wskażę na możliwe przyszłe projekty badawcze w tym na modelowanie kolonii cyberryb' i na możliwość zadawania im cech kognitywnych. Referat zostanie odniesiony do obecnie odbywających się obecnie wykładów ze sztucznej inteligencji (Shanghai Artificial Intelligence lectures, http://shanghailectures.org/) transmitowanych do 18 uniwersytetów na świecie w tym obecnych na Wydziale Fizyki UW. Wykłady same w sobie są eksperymentalnym edukacyjnym na dużą skalę i wskazują na nową jakość wynikającą z unikalnej interdyscyplinarności oraz są przykładem globalnej kooperacji, multikulturalności a także przejawem nowego rodzaju mediów.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)

Fizyk na Wall Street

Physicist on Wall Street

W ostatnich latach wiele mówiło się o fali fizyków, matematyków orazinżynierów coraz chętniej zatrudnianych przez instytucje związane zrynkami finansowymi. Największe banki inwestycyjne oraz `hedge fundy'rzeczywiście mają w swoich szeregach liczne zespoły tak zwanych `Quantów', którzy niejednokrotnie decydują o podejmowanej przez nich strategii. Jaka rzeczywiście może być rola fizyka na giełdzie? Jak wygląda jego codzienna praca? I co najważniejsze, jak zostać owym 'Quantem'? Na te oraz inne pytania związane z pracą na giełdzie i największymi instytucjami finansowymi świata, postaram się odpowiedzieć podczas swojej prezentacji.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Aleksander Jakimowicz (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Warszawa)

Ekonomia złożoności

Economics of complexity

Ekonomia złożoności jest stosunkowo młodą nauką transdyscyplinarną, która opiera się na wykorzystywaniu homologii logicznych istniejących między układami ekonomicznymi a systemami dynamicznymi badanymi przez inne nauki, głównie przyrodoznawstwo. W tym nurcie przyjmuje się, że rynki i gospodarki są złożonymi układami dynamicznymi, które składają się z oddziałujących na siebie agentów oraz wykazują emergencję. Agentami mogą być zarówno ludzie, jak i inne organizmy biologiczne, molekuły czy nawet programy komputerowe. Źródłem złożoności są dynamiczne interakcje między agentami, które często wynikają z reguł podstawowych obowiązujących na danym etapie analizy. W szczególności niestabilność i złożoność są wynikiem nieliniowości i otwartości systemów ekonomicznych. Aspekt otwartości dotyczy uwzględniania wpływów otoczenia. W najnowszej literaturze ekonomicznej rola nieliniowości w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych stale wzrasta.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Zygmunt Zawadzki (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

Pakiet statystyczny DepthProc w odpornej wielowymiarowej analizie danych

Robust multidimensional data analysis by DepthProc statistical package

Mianem koncepcji głębi danych określa się zestaw procedur odpornej wielowymiarowej analizy statystycznej będących uogólnieniem na wiele wymiarów jednowymiarowych technik statystycznych opierających się na statystykach porządkowych i rangach. Centralnym pojęciem koncepcji jest tzw. statystyczna funkcja głębi, która umożliwia porządkowanie wielowymiarowych obiektów na zasadzie odstawania od centrum. Punkt, w którym funkcja głębi przyjmuje maksimum określany jest mianem wielowymiarowej mediany indukowanej przez tę funkcję głębi. Za pomocą głębi można porządkować, punkty, wektory, funkcje, obiekty geometryczne itd. W referacie przedstawione zostaną wybrane narzędzia statystyczne oferowane przez wysokiej jakości darmowy pakiet środowiska R o nazwie DepthProc. Przedstawimy m. in. wielowymiarowe uogólnienie testu Wilcoxona, odporny klasyfikator indukowany przez lokalne funkcje głębi oraz elementy koncepcji głębi danych dla danych funkcjonalnych.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Michał Krych (Wydział Fizyki UW)

Giełda a grafy planarne

Stock market vs. planar graphs

W ramach prezentacji przedstawię zastosowania teorii grafów w analizie korelacji kursów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Pokażę w jaki sposób można odfiltrować informację z pełnej macierzy korelacji, a następnie zaprezentuję grafy planarne odpowiadające giełdzie w okresie spokoju i dynamicznych zmian. Przedstawię charakterystyki ilościowe opisujące między innymi połączenia w grafach oraz zmiany w czasie.Zaprezentuję ponadto strategię inwestycyjną opartą o grafy planarne.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Piotr Morawiecki (Wydział Fizyki UW)

Analiza skuteczności rynków predykcyjnych

How far predictive markets are efficient?

Rynek predykcyjny to specyficzny rynek finansowy, na którym przedmiotem obrotu są kontrakty terminowe na szanse wystąpienia określonego, rzeczywistego wydarzenia. Kurs na jakim rynek się ustabilizuje określa prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia, jednak kluczowym elementem przy wydobywaniu informacji z rynku jest analiza niepewności uzyskanych predykcji. Zagadnienie nie jest trywialne, gdyż najczęściej dysponujemy niewielką liczbą danych dotyczących kursów wcześniej rozstrzygniętych zdarzeń i nie jest znana rzeczywista wartość szacowanego prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia. Znany jest jedynie fakt czy dane zdarzenie zaszło czy nie. Na seminarium zostaną przedstawione mechanizmy rynków predykcyjnych, zagadnienie oceny skuteczności predykcji oraz autorska koncepcja rozwiązania tego problemu.Przed seminarium polecam zapoznać się z:1. http://lem-nano.pl/Strona/O%20projekcie?id=4 (sekcja „Rynki Predykcyjne”)2. http://www.maths.com.pl/sites/default/files/G.Stix_Tuesday_Market_predicts_outcome_better_than_polls-Scientific_American.pdf

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Piotr Nyczka (Instytut Fizyki Teoretycznej UWr)

Przemiany fazowe w uogólnionym modelu q-wyborcy na grafie zupełnym

Phase transitions within the generalized q-voter model on the complete graph

Referat dotyczy rozprawy doktorskiej prelegenta, w której została przeprowadzona analiza makroskopowych różnic, pomiędzy dwoma typami zaburzeń wprowadzanymi na poziomie mikroskopowym do modeli dynamiki opinii. Rozważane dwa typy zaburzeń są formalizacją dwóch różnych typów nonkonformizmu, znanych z psychologii społecznej jako antykonformizm i niezależność. Motywacją do podjęcia tematu rozprawy jest fakt, iż wielu autorów stosuje te oba rodzaje nonkonformizmu wymiennie, prawdopodobnie przyjmując, że różnice pomiędzy nimi są zaniedbywalne. Zaproponowany został uogólniony model q-wyborcy, który w przypadkach szczególnych redukuje się do znanych wcześniej w socjofizyce modeli takich jak model wyborcy, Sznajdów czy większości. Analiza modelu została ograniczona do topologii grafu zupełnego, która dobrze opisuje zachowanie małych grup społecznych, pozwalając jednocześnie na uzyskanie wyników w postaci analitycznej. Pokazane zostanie, że różnice na poziomie mikroskopowym między antykonformizmem a niezależnością ujawniają się na poziomie diagramów fazowych w zależności od parametrów uogólnionego modelu q-r-wyborcy.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Ryszard Kutner (Wydział Fizyki UW)

Zebranie organizacyjne

Meeting concerning organization of the seminar

Ustalone zostanie kalendarium seminarium na semestr zimowy roku akad. 2014-15. Omówiona zostanie struktura referatów w świetle zmodyfikowanego proseminarium specjalności - obecnie jest to proseminarium B2+ pn.: `Fizyka układów złożonych'. Przedyskutowane zostaną proporcje liczby referatów zaproszonych do własnych. Ponadto, omówione zostaną zapisy na specjalność `Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)' oraz sprawy związane z tematami prac licencjackich i magisterskich. Przedyskutowana zostanie sprawa udziału studentów i doktorantów w konferencjach krajowych i zagranicznych.