Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2015-06-16 (19:15)
Jarosław Klamut (Wydział Fizyki UW)
Zastosowania teorii macierzy losowych w analizie korelacji na giełdzie
Random matrices in analysis of correlations on stock-market
Zrozumienie zachodzących korelacji na prawdziwym rynku i odpowiednie ich wymodelowanie jest istotnym elementem w teorii ekonomii. Zaprezentowana zostanie analiza korelacji dziennych stóp zwrotu pomiędzy spółkami na giełdzie. Przedstawiona będzie teoria macierzy losowych, wykorzystana w tej analizie. W dalszym badaniu korelacji (dokładnie macierzy korelacji) wprowadzona zostanie metoda analizy głównych składowych.
Zaloguj się, aby zobaczyć załącznik(i) / Please log in to see attached file(s)