Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2015-05-12 (00:00)
Agnieszka Tofil (Wydział Fizyki UW)
Funkcjonowanie wybranych metod ryzyka inwestycyjnego dla wybranych empirycznych szeregów czasowych. Wprowadzenie do miary ryzyka
Introduction to the popular investition risk theory
W teorii inwestycji finansowych głównym problemem jest kwestia oceny ich ryzyka. Na rynkach finansowych można wyróżnić wiele miar mających na celu wskazanie inwestorom, jakie relacje zachodzą pomiędzy rozważanymi możliwościami inwestycyjnymi ze względu na poziom ich ryzykowności.W referacie omówiony zostanie wykładnik Hursta jako miara ryzyka inwestycyjnego oraz metody jego wyznaczania. Przedstawione zostaną wyniki jakie otrzymano w wyniku analizy empirycznej przy użyciu metody przeskalowanego zasięgu R/S przeprowadzonej na przykładzie dwóch kursów walutowych EUR/USD oraz RUB/USD.
Zaloguj się, aby zobaczyć załącznik(i) / Please log in to see attached file(s)