Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2015-05-19 (18:15)
Ilona Tworek (Wydział Fizyki UW)
Modelowanie i techniki prognozowania w ryzyku kredytowym
Modeling and forecasting techniques in Credit Risk (Bad Debts)
Odpowiednie zarządzanie tzw. "złymi długami" w banku komercyjnym, stanowi jedną z kluczowych ról jego stabilnego rozwoju. Analiza wskaźników zadłużenia i modelowanie "złych długów" nie jest rzeczą łatwą, gdyż koncepcje na temat niewypłacalności w ujęciu statystycznym dopiero zaczynają się utrwalać w literaturze finansowej. W swoim referacie przedstawię jedną z metod analizy zmienności (w czasie) portfela kredytowego, prawdopodobieństwa niewypłacalności oraz stopy odzysku - analizy w ramach teorii łańcuchów Markowa.
Zaloguj się, aby zobaczyć załącznik(i) / Please log in to see attached file(s)