Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2015-06-09 (19:15)
Bartłomiej Włodarczyk (Wydział Fizyki UW)
Czy rynki dążą do efektywności?
Do markets tend toward efficiency?
W referacie podjęta zostanie próba odpowiedzi na zasadnicze pytanie stawiane przez ekonomistów/finansistów a mianowicie, czy rynki są efektywne, a jeżeli nie są, to czy wraz z upływem czasu do tej efektywności dążą? W tym celu przedstawię analizę opartą na wykładniku Hursta - czyli miary długookresowej zależności. Przedstawione zostaną metody wyznaczania tego wykładnika, a także wyniki analizy spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie NASDAQ.