Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2009-10-13 (18:30)
Tomasz Gubiec (Wydział Fizyki UW)
Analiza korelacji krótkookresowych na giełdzie
Korelacje krótkoterminowe (od rzędu sekund do rzędu dziesiątek minut) są wszechobecne na światowych giełdach a ich analiza może znacznie ułatwiać decyzje inwestorom giełdowym. W niniejszym referacie przedstawiam i omawiam zarówno: 1) istotne dane empiryczne jak też 2) opracowany przeze mnie wariant modelu błądzeń przypadkowych w czasie ciągłym (dotyczący notowań ciągłych) oraz 3) porównuję jego przewidywania z tymi danymi.