Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

W referacie przedstawię koncepcję oceny ryzyka inwestycji oraz podejścia oparte na zdarzeniach ekstremalnych. Wykażę przewagę współczesnej teorii ryzyka (VaR) nad klasycznym modelem Markowitza opartym o dyspersję rozkładu. Zaprezentuję ideę teorii zdarzeń ekstremalnych oraz dwa popularne modele: Gumbela i Frecheta, które pozwalają na analityczne rozwiązanie złożonego problemu oceny ryzyka. Następnie omówię wybrane estymatory przydatne w numerycznym badaniu rozkładów o grubych ogonach, naturalnie pojawiających się w omawianych zagadnieniach. Na koniec zaprezentuję możliwe, nietypowe zastosowanie omawianych technik w inwestowaniu na rynkach finansowych.