Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2010-05-18 (18:15)
Michał Daszczuk (Wydział Fizyki UW)
Logarytmiczno-periodyczne zachowania na rynkach finansowych
W referacie przedstawione zostanie zastosowanie funkcjilog-periodycznych do opisu zjawisk zachodzących na giełdach, wszczególności bąbli i super bąbli spekulacyjnych. Wychodząc odkoncepcji procesu bezskalowego w okolicy punktu odwrócenia trendu,można dojść do równania skalowania i jego ogólnego rozwiązania.Ponieważ czynnik skalowania wydaje się być uniwersalny dla wielurynków, tę samą klasę funkcji można dopasowywać do różnych danychgiełdowych - indeksów, cen metali szlachetnych czy też cen kontraktówterminowych. Prezentacja zawierać będzie dopasowania szczególnychrozwiązań równania skalowania do danych finansowych i próbęodpowiedzenia na pytanie, czy metoda ta pozwala na oszacowanie punktuzmiany trendu bądź poważniejszych korekt przy trendzie wzrostowym.