Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2010-10-05 (18:30)
Paweł Sieczka (Wydział Fizyki PW)
Efekty kolektywne w modelowaniu ryzyka finansowego
Referat poświęcony jest roli, jaką pełnią efekty kolektywne w kreowaniu ryzyka finansowego. Referat składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje analizę empiryczną i modelowanie rynków finansowych. Głównym tematem tej części jest dyskusja odchyleń od zachowania gaussowskiego oraz korelacje na rynkach. Część druga poświęcona jest zjawisku kolektywnych bankructw oraz ich wpływie na gospodarkę a także efektom psychologicznym, jakie często towarzyszą wybuchom kryzysów.