Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2011-03-22 (18:30)
Katarzyna Jarnutowska (Wydział Fizyki UW)
Stochastyczna analiza kolektywnych bankructw firm
W referacie zostanie przedstawiona analiza bankructw firm za pomocą procesu stochastycznego określonego na przestrzeni klas 'ratingowych'. Ewolucja całego układu zostanie opisana za pomocą trójstanowego modelu Isinga (modelu Pottsa) z uwzględnieniem zewnętrznego pola, odpowiadającego 'panice' obserwowanej na rynku. Dzięki temu podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o wpływ bankructwa Lehman Brothers na rynki [1].[1] P. Sieczka, J. Hołyst, D. Sornette: The Lehman Brothers Effect and Bankcruptcy Cascades, Swiss Finance Institute Research, Paper No. 10-06 (2010).