Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2011-03-29 (18:30)
Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)
Zastosowanie wybranych trójstanowych modeli Isinga do symulacji zachowania się rynków finansowych
W referacie przedstawię modele rynków finansowych oparte na trójstanowych modelach Isinga. W pierwszej części dokonam przeglądu najpopularniejszych modeli tego typu a w tym zwłaszcza lokalnych dynamik na jakich bazują. Druga część będzie dotyczyła wyników własnych uzyskanych zarówno w ramach klasycznego modelu progowego Sieczki Hołysta jak i jego zmodyfikowanej (urealnionej) przeze mnie wersji.