Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2011-05-10 (18:30)
Adam Sienkiewicz (Wydział Fizyki UW)
Zastosowanie techniki 'Minimum Spanning Tree' do badania korelacji na rynkach finansowych
W referacie przedstawię w jaki sposób, wykorzystując grafy MST (Minimum Spanning Tree), można zredukować liczbę elementów macierzy korelacji, a jednocześnie wydobyć strukturę sieciową, przykładowo dla rynków finasowych. Pokażę narzędzia, za pomocą których można badać charakterystykę tych grafów. Zaprezentuję konkretne rezultaty zastosowania podanej metody zarówno do Warszawskiej GPW jak też do wybranych giełd zagranicznych.