Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2011-05-24 (19:15)
Maciej Szubski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW)
Przegląd modeli zmienności
W referacie omówię podstawowe modele służące wyznaczaniu zmienności z danych rynkowych. W tym przedyskutuję definicje zmienności implikowanej i lokalnej, zależności pomiędzy tymi zmiennościami oraz uzasadnienie sensowności tworzenia dwóch różnych definicji zmienności. Prezentacja rozpocznie się od przypomnienia modelu BS, który następnie zostanie rozwinięty właśnie w kierunku zmienności. Wspomnę o równaniu Dupire'a (i problemach związanych z tym równaniem), modelach CEV, LCEV i innych.