Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2011-05-31 (18:30)
Piotr Kosewski (Wydział Fizyki UW)
Opcje barierowe i ich wycena metodą Monte Carlo
W referacie przedstawię kilka rodzajów opcji barierowych. Porównamwyniki przeprowadzonych symulacji Monte Carlo z przewidywaniami znanychwyrażeń analitycznych. Omówię zagadnienie wyboru parametrów symulacji. Wskażę także na pojawiające się ograniczenia i problemy - wszczególności w wyznaczaniu współczynników greckich.