Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2011-10-11 (18:30)
Aleksandra Budzowska (Wydział Fizyki UW)
Zagadnienie rzadkich zdarzeń w modelowaniu wyniku finansowego firmy ubezpieczeniowej
W referacie omówione zostanie zagadnienie występowania rzadkich zdarzeń, czyli dużych szkód, w modelowaniu wyniku finansowego firmy ubezpieczeniowej. Praktycznym celem tego modelowania jest analiza danych empirycznych pozwalająca na określenie dolnego progu dużych strat. Określenie tego progu jest kluczowym zadaniem umożliwiającym długofalowe funkcjonowanie firmy ubezpieczeniowej poprzez właściwą asekurację. W referacie omówię (stosowane przeze mnie) podejście polegające na wykorzystaniu elementów teorii zdarzeń ekstremalnych.