Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

W referacie przedstawię w jaki sposób, wykorzystując grafy typu 'Minimum Spanning Tree', można (redukując liczbę elementów macierzy korelacji) wydobyć strukturę sieciową, przykładowo wybranych rynków finasowych. Omówię narzędzia, za pomocą których można badać charakterystykę tych grafów. Pokażę jak charakterystycznie ta struktura ewoluuje w czasie w miarę zbliżania sie do kryzysu na rynku. Wskażę na możliwość pojawienia się w niej zdarzeń superekstremalnych. Powyższe rozważania przedstawię m.in. na konkretnym przykładzie Warszawskiej GPW.