Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2011-11-22 (18:30)
Ryszard Kutner (Wydział Fizyki UW)
Symptoms of catastrophic bifurcations on financial markets vs. superextreme events. A phenomenological approach
W referacie przedstawię listę faktów empirycznych dotyczących wybranych giełd oraz rynku walutowego Forex wskazujących na występowanie zdarzeń superekstremalnych. Pokażę, że dane empiryczne wyraźnie wskazują na współistnienie tego typu zdarzeń z przejściami typu katastroficznego (w sensie teorii katastrof René Thoma). Przedstawię schematyczne scenariusze możliwej ewolucji giełd.