Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

W referacie przedstawię główne wyniki zawarte w mojej rozprawie doktorskiej, tzn. model Masolivera-Montero w wersji stacjonarnej oraz dwa modele autorskie. Wskażę które z własności finansowych szeregów czasowych udało się przy użyciu tych modeli odtworzyć i zrozumieć. Przedstawię również metodę obliczeniową, która może prowadzić do wyjaśnienia, przy użyciu wspomnianych modeli, m.in. nieliniowych autokorelacji. Na koniec opowiem o metodzie symulacji mechanizmu transakcyjnego giełdy, która nadaje się do opisu m.in. kształtu rozkładu czasów wyczekiwania pomiędzy kolejnymi transakcjami.