Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2012-03-20 (18:30)
Jan Lipski (Wydział Fizyki UW)
Zmienna siła interakcji i okresowe zachowania fundamentalne w trójstanowymmodelu Isinga
W trójstanowym model Isinga stosowanym do badania rynków finansowychinwestorzy przedstawieni są jako trójstanowe spiny w węzłach dwuwymiarowej sieci krystalicznej. Model w wersji Iori został zmodyfikowany przez wprowadzenie zmiennej siły oddziaływania pomiędzy inwestorami: siła (zaufanie) wzrasta jeśli sąsiad przewidział zmianę cen na rynku poprawnie a spada jeśli niepoprawnie. Inwestorzy podejmują swoje decyzje w oparciu o decyzje sąsiadów i relację ceny rynkowej do ceny fundamentalnej. Zachowanie fundamentalne włącza się okresowo. Model rekonstruuje następujące zjawiska (fakty stylizowane): klastrowanie zmienności, gruboogonowe rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu i potęgowy zanik autokorelacji zmienności w czasie. Model odtwarza ostatnie z wymienionych zależności z dokładnością niemal 98 procentową. Podczas seminarium przedstawię dotychczasowe wyniki symulacji i możliwości dalszych rozszerzeń modelu.