Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2012-03-26 (18:30)
dr Tomasz Gubiec (Wydział Fizyki UW)
Efektywność rynku a długa pamięć popytu i podaży
W oparciu o prace głównie autorstwa J. Farmera, F. Lillo i J. Bouchaudz lat 2004-2010 zreferuję problem paradoksu związanego z obserwowanymidwoma zjawiskami: efektywnością rynku oraz potęgowym zanikiem funkcjiautokorelacji znaku kolejnych zleceń pojawiających się na rynku. Napodstawie wcześniej przyjmowanych założeń odnośnie procesukształtowania się ceny, obserwowane zjawiska nie powinny występowaćjednocześnie. Wnioski wynikające z przedstawionych prac mogądiametralnie zmienić sposób myślenia o procesie kształtowania się ceni mieć wpływ, między innymi, na nowo tworzone mikroskopowe modelegiełdy.