Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2012-05-08 (18:30)
Mateusz Dąbrowski (Wydział Fizyki UW)
Czy "czarny łabędź" da się złapać, czyli kilka słów o analizie funkcji autokorelacji na rynku wymiany walut
Can "black swan" be kept - comments on autocorrelation functions on Forex
W referacie przedstawiona zostanie analiza krótkookresowych korelacji na rynku wymiany walut. Podane zostaną: 1) informacje o rynku wymiany walut Forex, 2) informacje o modelowaniu zdarzeń superekstremalnych (w ramach modelu błądzeń losowych w czasie ciągłym), 3) charakterystyki danych empirycznych użytych do obliczeń oraz 4) porównania przewidywań modelu z danymi empirycznymi.