Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2012-05-15 (18:30)
Mateusz Wiliński (MiSMaP UW)
Kointegracja szeregów czasowych: definicja, własności i testowanie w aplikacjach
Cointegration of time series: definition, properties and practical tests
W referacie przybliżę ważne pojęcie kointegracji. Wskażę jakie konsekwencje niesie ze sobą skointegrowanie dwóch lub większej liczby szeregów i jak można tę wiedzę wykorzystać w analizie danych finansowych. Omówię również podstawowe testy pozwalające badać istnienie kointegracji (przy pomocy pakietu R).