Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

Badając rynki finansowe, najczęściej mamy do dyspozycji jedynie notowania historyczne, czyli szeregi czasowe opisujące dynamikę cen instrumentów. W referacie wskażę, jak dużo wiedzy tracimy i jak bardzo ogranicza to naszą możliwość wyciągania wniosków. W pierwszej części wystąpienia przybliżę niektóre mechanizmy przetwarzające działania inwestorów na ruch cen w przypadku rynków akcji i walut. W części drugiej skupię się na rynku akcji, a konkretnie na przeprowadzaniu symulacji systemu giełdowego opartego o aukcję podwójną. W pewnych sytuacjach taka symulacja może pozwolić na "odgadnięcie" części utraconej informacji. Wymienię najważniejsze zalety i wady dwóch podstawowych implementacji: krokowej oraz z czasem ciągłym.