Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2012-06-05 (18:30)
Aleksander Gajewski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW)
Implementacja metody Monte-Carlo wyceny instrumentów finansowych na kartach graficznych
Implementation of Monte-Carlo Method of financial derivative pricing on graphic cards
Wychodząc od lematu Ito, przedstawię schematy dyskretne aproksymujące stochastyczne równania różniczkowe (schemat Eulera-Maruyamy, Milsteina). Omówię własności schematów - silną i słabą zbieżność w chwili końcowej T i ich konsekwencje dla całego horyzontu czasowego [0,T]. Powiem o koszcie obliczeniowym algorytmu w związku z błędem estymatora. Porównam wyniki dla rozproszonego modelu obliczeń (jeden procesor, wiele procesorów, jedna karta GPU, wiele kart GPU).