Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

Nowa Umowa Kapitałowa lub inaczej Bazylea II (2005, 2006) umożliwiła bankom wykorzystanie wewnętrznych systemów ratingowych (IRB) do szacowania rezerw kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego. W modelach wspierających obliczenia ryzyka, kredytobiorcę przyporządkowuje się do jednej z kilku klas ratingowych. Metody IRB wykorzystują między innymi macierze migracji opisujące prawdopodobieństwo przejścia kredytobiorcy między klasami ratingowymi. W szczególności ważne jest szacowanie PD (Probability of Default), czyli prawdopodobieństw przejścia kredytobiorców do stanu "default" (niewypłacalności). W ramach seminarium przedstawione zostaną modele ryzyka stosowane w bankach, oraz najważniejsze metody szacowania i porównywania macierzy migracji. Omówione zostanie zastosowanie generatorów infinitezymalnych macierzy migracji. Przedstawiony zostanie także uogólniony model Mover-Stayer. Omawiane zagadnienia zilustrowane zostaną przykładami.