Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

W ostatnich latach badanie fraktalnej struktury serii czasowych stało sięjedną z podstawowych metod analizy tych szeregów. Jednak stosowaniewyrafinowanych multifraktalnych metod wiąże się z szeregiem subtelnychefektów, które wpływają na poprawność przeprowadzanych analiz. Np. w przypadku danych niestacjonarnych pojawia się problem ustacjonarnienia analizowanego procesu. Nie bez znaczenia jest również zakres skal na których próbuje się zidentyfikować fraktal. Dogłębne zrozumienie tych zagadnień jest kluczowe dla prawidłowej interpretacji własności fraktalnych badanych serii. Referat będzie dotyczył wpływu w.w. efektów na charakterystyki multifraktalne na przykładzie szeregów czasowych reprezentujących dane finansowe, teksty literackie czy matematyczne fraktale.