Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2013-01-09 (18:30)
Janusz Miśkiewicz (IFT UWr)
Jak badać oddziaływania poprzez analizę szeregów czasowych - korelacje, kointegracja i inne metody
Study the interaction by using time series - correlations, cointegration and other useful methods
W ramach referatu przedstawione zostanie zagadnienie analizy korelacji pomiędzy szeregami czasowymi. Punktem wyjścia będzie krótki przegląd standardowych metod analizy korelacji wraz z wyszczególnieniem ich wad i zalet. Następnie zaprezentowane zostaną niestandardowe metody analizy korelacji oraz wskazana potencjalna ścieżka ich konstrukcji. Pośród niestandardowych metod korelacji omówione zostaną metody badania korelacji informacji zawartej w szeregu czasowym (oparte na indeksie Theila - analogonu entropii) oraz analizujące siłę oraz stabilność korelacji. Dodatkowym problemem, który pojawia się podczas analizy korelacji dużych układów jest rozmiar macierzy korelacji i analiza informacji w niej zawartej. Na zakończenie referatu przedyskutowany zostanie problem analizy macierzy korelacji za pomocą struktur sieciowych.