Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

Ostatnie badania pokazały, że wielkość redukcji długu państwowego w sposób istotny wpływa nie tylko na sytuację wierzycieli, ale i na sytuację suwerena na rynku finansowym. Jest to motywacją skonstruowania modelu oszacowania przyszłej wielkości takiej redukcji i włączenia go do istniejących modeli wyceny obligacji oraz ubezpieczenia od bankructwa dłużnika (CDS). Przedstawię propozycję dwóch modeli, które endogenizują wielkość przyszłej redukcji długu i korzystają z ogólnie dostępnych danych makroekonomicznych. Kalibracja ich oparta jest na metodach Monte Carlo (zwłaszcza na filtrze cząsteczkowym) i procesach Markowa.