Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2013-03-12 (18:30)
Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)
Model przebiegłych agentów
Model of shrewd agents
Modelowanie rynków finansowych to jedna z najważniejszych gałęzi ekonofizyki. Na seminarium omówię dwa modele agentowe rynku, oparte na modelu Pottsa: model Sieczki-Hołysta i jego reinterpretację, model przebiegłych agentów (to jest agentów, którzy zachęcają innych do kupna, gdy sami mogą tylko sprzedać i do sprzedaży, gdy mogą tylko kupić). Zostaną przedstawione także fakty stylizowane, które udaje się dzięki temu podejściu odtworzyć.