Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

W artykule opublikowanym w roku 1969 C.W. Granger zaproponował swoją słynną eksplikację pojęcia przyczynowości w kategoriach szeregów czasowych: powiemy, że Y powoduje X jeśli możemy lepiej przewidywać X wykorzystując każdą dostępną informację o Y, niż gdybyśmy nie wykorzystali informacji o Y. W praktyce, najczęściej stosowane estymatory tak rozumianej przyczynowości oparte są o modele AR. Jedną z zalet definicji Grangera jest możliwość rozważania tzw. przyczynowości natychmiastowej - potencjalnie użytecznej zwłaszcza w tych zastosowaniach, gdzie częstość próbkowania jest mała względem czasu zmiany zjawiska. Niestety, testowanie obecności zależności natychmiastowych jest problematyczne. W czasie referatu wprowadzę odpowiednie definicje i zaprezentuję metody badania związków przyczynowych w sensie Grangera przy użyciu modeli AR, ze szczególnym naciskiem na problem badania przyczynowości natychmiastowej.