Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2013-10-29 (18:30)
Piotr Ochnicki (Wydział Fizyki UW)
Analiza dynamiki rynku Forex w różnych skalach czasowych
Multiscale dynamics of the Forex
W referacie przedstawię wyniki analizy danych z rynku Forex, zawierających informacje o kursie par walutowych EUR/USD, EUR/CHF i EUR/PLN, zapisane z dokładnością milisekundową dla różnych dokładności zapisu, tj. 0.0001 i 0.00001. Jak się okazuje, zmiana rozdzielczości kursowej ma kluczowe znaczenie dla dynaniki kursu. Wpływ ten jest tak silny, że może nawet doprowadzić do zmiany znaku korelacji kolejnych zmian kursu. Ponadto, dla wybranych szeregów czasowych kursów opisano empiryczną funkcję autokorelacji wariogramu szeregu czasowego modelem błądzenia losowego w czasie ciągłym z pamięcią jednokrokową. Otrzymane dopasowanie okazało się zgodne z danymi empirycznymi.