Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala nr 5, ul. Smyczkowa 5/7
2013-12-10 (18:30)
Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)
Wewnątrzdzienna zmienność aktywności na giełdzie a stacjonarność finansowych szeregów czasowych
Intraday volatility vs. stationarity of financial time series
Wiele obecnie używanych modeli i estymatorów stosowanych przy analizie finansowych szeregów czasowych zakłada stacjonarność ich zwrotów. Tymczasem dane te wykazują sezonową charakterystykę, która wyklucza zarówno słabą jak i silną stacjonarność. Przedmiotem zainteresowań mojego wystąpienia będą dane wewnątrzdzienne pochodzące z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Przedstawię najpierw model zmienności aktywności dla danych dziennych, a następnie propozycje transformaty czasu wspomnianych szeregów. Celem transformaty będzie uzyskanie szeregów stacjonarnych oraz wykorzystanie ich do analizy autokorelacji, która później zostanie porównana z modelami klasycznymi oraz danymi empirycznymi.