Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2014-04-29 (18:30)
Piotr Pągowski (Wydział Fizyki UW)
Występowanie korelacji opóźnionych na rynkach finansowych
Lead-lag correlations on financial markets
Obecne rynki finansowe, dzięki swej złożoności, dostarczają nam wielu cennych informacji. Aby zrozumieć zależności jakie sterują rynkiem finansowym powstało wiele metod jego analizy. Metoda analizy sieciowych zależności jest popularna i wciąż rozwijana. Dotychczas głównym nurtem zainteresowania w obrębie nauk społecznych były metody analizy korelacji między spółkami giełdowymi w sposób symetryczny. Idąc za najnowszym trendem poznawania struktury finansowych szeregów czasowych przyjrzymy się korelacjom z wprowadzonym opóźnieniem (lead-lag relationship).
Zaloguj się, aby zobaczyć załącznik(i) / Please log in to see attached file(s)