Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2015-11-24 (18:30)
Bartłomiej Włodarczyk (Wydział Fizyki UW)
Analiza fraktalna indeksów giełdowych
Fractal analysis of stock market indices
W trakcie referatu przedstawię kluczowe aspekty jednego z najbardziej popularnych algorytmów badania szeregów fraktalnych, czyli analizy zdetrendowanych fluktuacji. Omówię istotne testowanie algorytmu oraz zastosowanie go do rzeczywistych szeregów czasowych wybranych giełd poszczególnych krajów byłego Bloku Wschodniego.