Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2016-05-17 (18:30)
Jarosław Klamut (Wydział Fizyki UW)
Błądzenia losowe w czasie ciągłym z pamięcią w opisie autokorelacji finansowych szeregów czasowych
Continuous-time random walk with memory in study of autocorrelations present in financial time series
Referat dotyczy modelu błądzenia losowego w czasie ciągłym (CTRW) z pamięcią uwzględniającego zjawisko `bid-ask bounce'. Model ten dobrze wyjaśnia autokorelację prędkości zmian cen na giełdzie. W mojej pracy skupiłem się na analizie autokorelacji prędkości modułów zmian cen. Dodatkowo uwzględniono niestacjonarność procesu wynikającą ze zmieniającej się aktywności inwestorów w ciągu sesji giełdowej. We wszystkich krokach otrzymano analityczny wzór na autokorelację prędkości modułów zmian cen. Uzyskane wyniki porównano z danymi z GPW.