Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2016-06-07 (18:30)
Michał Kotlewski (Wydział Fizyki UW)
Zastosowanie procesu stochastycznego na klasach ratingowych do opisu dynamiki zadłużeniowej państw
State debet vs. stochastic process on rating classes of countries
W referacie przedstawię krótką historię bankructw państw i opowiem o metodologii przyznawania ocen ratingowych. Przedstawię także model Sieczki - Hołtysa badający bankructwa firm. Następnie rozważę modyfikacje, które należy wprowadzić do tego modelu, by można za jego pomocą badać bankructwa państw.