Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2016-06-21 (19:15)
Sławomir Stasieńko (Wydział Fizyki UW)
Algorytm klasyfikacji finansowych szeregów czasowych oparty na prawach potęgowych
Power-law classification scheme used for analysis of time series
Jak wiadomo, obecność praw potęgowych w giełdowych szeregach czasowych jest powszechna. W referacie przedstawię użyteczną klasyfikację szeregów czasowych opartą zarówno na prawach potęgowych.jak i na korelacjach krzyżowych. Wyniki porównam z analogicznymi uzyskanymi w ramach metody opartej na sieciach (drzewach) o minimalnej rozpiętości.