Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2016-10-18 (18:30)
Jarosław Kwapień (Wydział Fizyki UW)
Jak mierzyć korelacje wyższych rzędów pomiędzy danymi niestacjonarnymi?
How to measure the higher-order correlations between non-stationary data
Standardowe miary korelacji, takie jak współczynnik Pearsona, są nieodpowiednie do ilościowej analizy danych niestacjonarnych. O wiele lepiej swą rolę spełnia miara oparta na fluktuacjach pozbawionych trendu, którą można zdefiniować w sposób analogiczny do współczynnika Pearsona, ale w oparciu o tzw. funkcje fluktuacji rzędu q, gdzie q ma wartość rzeczywistą. Taka definicja pozwala na stworzenie swoistego filtru, umożliwiającego badanie korelacji pomiędzy fluktuacjami o wybranym zakresie amplitud. W przypadku danych wielokanałowych współczynnik korelacji zdetrendowanych rzędu q może zostać użyty w analizie sieciowej do konstrukcji odpowiednio zmodyfikowanych drzew MST. Drzewa takie można z powodzeniem wykorzystać w analizie danych empirycznych, pochodzących na przykład z rynków finansowych.