Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2016-10-25 (18:30)
Denis Dobkowski-Ryłko (Wydział Fizyki UW)
Analiza strumienia zleceń giełdowych ze szczególnym uwzględnieniem efektów pamięciowych. Porównanie giełdy Japońskiej i Brytyjskiej
Analysis stream of orders listed with particular emphasis on the effects of memory. Comparison of Japanese and British stock exchanges
Przedmiotem referatu jest statystyczna charakterystyka księgi zleceń, która dokonana została na podstawie danych z giełdy londyńskiej i tokijskiej. Przedstawione zostaną wyniki badań długiej pamięci strumienia zleceń uwzględniające m.in. autokorelację znaków wszystkich zleceń oraz znaków zleceń inicjujących transakcje. Do opisu dynamiki księgi zleceń wykorzystany zostanie model wirtualnej cząstki Browna zanurzonej w cieczy zleceń, który zaproponowany został przez Y. Yura, H. Takayasu, D. Sornette i M. Takayasu w pracy Financial Brownian Particle in the Layered Order-Book Fluid and Fluctuation-Dissipation Relations [Phys. Rev. Lett. 112,098703(2014)], do opisu kursu wymiany USD i JPY na rynku Forex. Przedstawiony zostanie również model giełdy będący alternatywą dla tzw. zero intelligence models.