alt FUW
logo UW
other language
webmail
search
Wydział Fizyki UW > Badania > Seminaria i konwersatoria > Wydarzenie (z logowaniem)

Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

sala 1.03, ul. Pasteura 5
2016-11-08 (18:30)
Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)

Korelacje i struktura rynku dla danych finansowych wysokiej częstotliwości
Correlation and market structure for high frequency financial data

Wykorzystanie technik korelacyjnych i grafowych jest skuteczną metodą analizowania struktury rynkowej na podstawie notowań giełdowych. Najpopularniejszym estymatorem korelacji stosowanym do danych finansowych jest korelacja Pearsona. Jej zasadniczy problem tkwi w założeniu stałego kroku czasowego co wymaga agregacji danych i skutkuje utratą części informacji. W swojej prezentacji pokażę kilka metod pozwalających na analizowanie niezaagregowanych danych i wykorzystam je w analizie grafowej spółek największego japońskiego indeksu giełdowego: Nikkei 225. Odniosę się również do znanego efektu Eppsa i spróbuję odpowiedzieć na pytanie czy podobny efekt można zaobserwować dla topologii rynku.

Wróć

Wersja desktopowa Stopka redakcyjna