Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2017-01-17 (18:00)
Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)
Zespolona Analiza Głównych Składowych dla Danych Finansowych Wysokiej Częstotliwości
Complex Principal Component Analysis for High Frequency Financial Data
Analiza Głównych Składowych (Principal Component Analysis) jest doskonale znaną metodą analizy czynnikowej. Znajduje ona zastosowanie w wielu dziedzinach, między innymi w geofizyce, neuronauce oraz finansach. Rozszerzeniem tej metody jest Zespolona Analiza Głównych Składowych (Complex Principal Component Analysis), która pozwala na uwzględnienie przesunięcia w czasie, pomiędzy analizowanymi sygnałami/procesami. Podczas swojego wystąpienia przybliżę obie powyższe metody wraz z przykładami. Następnie przedstawię nową metodologię, pozwalającą na precyzyjną estymację zespolonych korelacji, a tym samym zastosowanie CPCA w przypadku danych empirycznych o zmiennym kroku czasowym. Na koniec pokażę wyniki opisywanych metod dla danych tickowych z Giełdy Tokijskiej.