Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
sala 1.03, ul. Pasteura 5
2017-01-24 (18:00)
Jarosław Klamut (Wydział Fizyki UW)
Autokorelacje zmian cen i modułu zmian cen na giełdzie
Autocorrelations of price increments and absolute values of their increments on stock market
Prezentacja dotyczyć będzie autokorelacji zmian cen i modułu zmian cen na giełdzie. Przedstawione rezultaty otrzymane zostały w wyniku symulacji na danych empirycznych z polskiej giełdy. Badano przyczyny wolno zanikającej autokorelacji modułu zmian cen. W drugiej części prezentacji opiszę proces Hawkesa (samowzbudzający się proces punktowy z pamięcią) oraz sposób i wyniki dopasowania jego przewidywań do danych empirycznych. Przedstawię wynikające stąd wstępne wnioski.