Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

Notowania giełdowe wykazują samopodobieństwo o charakterze probabilistycznym. Na pierwszy rzut oka nie sposób odróżnić, czy na wykresie przedstawione są dane roczne, miesięczne czy dzienne. Okazuje się nawet, że dane wykazuję o wiele ciekawszą strukturę - są multifraktalami probabilistycznymi. Na seminarium przedstawione zostaną podstawowe informacje o multifraktalach, a także dwie ciekawe metody analizy danych - 'Multifractal Detrended Fluctuation Analysis' jako podstawową formę analizy pojedynczych sygnałów oraz 'Multifractal Cross-Correlation Analysis' służącą do określania korelacji pomiędzy dwoma sygnałami. Zwłaszcza druga z wymienionych jest szczególnie użyteczna, ponieważ może być wykorzystana do rozpinania sieci, co również przedstawione zostanie na seminarium. Dodatkowo zaprezentowana zostanie metoda analizy entropowej i wskazana zostanie jej użyteczność w identyfikacji przemian fazowych.