Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

Bąble i krachy giełdowe, o różnej amplitudzie wahań cen, są zjawiskami powszechnymi na współczesnych rynkach finansowych. Ich wyjątkowa struktura zainteresowała m.in. fizyków, którzy przeanalizowali zagadnienie przez pryzmat modeli używanych do opisu procesów fizycznych. Przedmiotem referatu będzie analiza wybranych indeksów giełdowych (na których zaobserwowano wystąpienie krachu) wykorzystującanajogólniejsze rozwiązanie równania skalowania czyli tzw. funkcję logarytmiczno-periodyczną. Głównym wskaźnikiem dokładności modelu będzie porównanie oszacowanych, teoretycznych dat krachów z datami rzeczywistymi. Zaprezentuje wyniki jakie udało mi się uzyskać w ramach pracy licencjackiej.