Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej
Sala Duża Teoretyczna (229), ul. Hoża 69
2011-05-27 (12:15) 
Tomasz Gubiec (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki UW)
Skąd się biorą korelacje na giełdzie? Czy można na tym zarobić?
W referacie przedstawię dwa modele, zbudowane w ramach mojejpracy doktorskiej, będące rozszerzeniem klasycznego modelu błądzenialosowego w czasie ciągłym o pamięć jedno- i dwukrokową. Celem modelijest opisanie stochastycznej dynamiki giełdy w ramach najniższej skaliczasowej i odtworzenie obserwowanej funkcji autokorelacji prędkościcen akcji spółek. Założenia modeli inspirowane były obserwacjamiempirycznymi a modele posiadają ścisłe rozwiązania analityczne.Parametry modeli estymowane były na oddzielnych zbiorach danych, przezco finalnie weryfikowana funkcja autokorelacji nie posiada już wolnychparametrów. Dzięki uzyskaniu zadowalającej zgodności przewidywańmodeli z danymi empirycznymi będę w stanie odpowiedzieć na pytaniapostawione w tytule.