Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025
2010-05-25 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15 
Maciej Jagielski (Wydział Fizyki UW)Badanie zamożności i analiza nierówności społecznych metodami fizyki statystycznej
W ramach referatu dokonany zostanie przegląd modeli opisujących rozkłady skumulowane dochodów ludności. Szczególna uwaga będzie poświęcona prawom Pareto, Prawu Efektów Proporcjonalnych oraz uogólnionemu modelowi Lotka-Volterra. Wystąpienie udokumentowano porównaniem wyników empirycznych uzyskanych dla rocznych dochodów osób oraz gospodarstw domowych w Polsce (przykładowo) w roku 2006 z przewidywaniami teoretycznymi.
2010-05-18 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15
Michał Daszczuk (Wydział Fizyki UW)Logarytmiczno-periodyczne zachowania na rynkach finansowych
W referacie przedstawione zostanie zastosowanie funkcjilog-periodycznych do opisu zjawisk zachodzących na giełdach, wszczególności bąbli i super bąbli spekulacyjnych. Wychodząc odkoncepcji procesu bezskalowego w okolicy punktu odwrócenia trendu,można dojść do równania skalowania i jego ogólnego rozwiązania.Ponieważ czynnik skalowania wydaje się być uniwersalny dla wielurynków, tę samą klasę funkcji można dopasowywać do różnych danychgiełdowych - indeksów, cen metali szlachetnych czy też cen kontraktówterminowych. Prezentacja zawierać będzie dopasowania szczególnychrozwiązań równania skalowania do danych finansowych i próbęodpowiedzenia na pytanie, czy metoda ta pozwala na oszacowanie punktuzmiany trendu bądź poważniejszych korekt przy trendzie wzrostowym.
2010-05-11 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15
Alicja Zalewska (Wydział Fizyki UW)Analiza autokorelacji krótkookresowych na giełdzie
Korelacje krótkookresowe są powszechnie obserwowane w giełdowych szeregach czasowych. W referacie przedstawię wyniki ich analizy za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie ciągłym oraz przedyskutuję wyniki otrzymane dla największych spółek na polskiej giełdzie. Porównam model teoretyczny z otrzymanymi danymi empirycznymi. Omówię również metody wyznaczenia parametrów modelu oraz to, jak zmieniają się one dla poszczególnych spółek na przestrzeni lat.
2010-05-04 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00
Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)Model progowy rynków finansowych
Z oczywistych powodów rynkami finansowymi zajmują się zarówno praktycy jak też teoretycy; nie jest zaskoczeniem, że interesują się nimi także ekonofizycy. Patrzą oni na rynek podobnie jak na złożony układ fizyczny, co okazuje się zaskakująco owocne – są w stanie zbadać wiele interesujących własności rynków finansowych. Szczególnie obiecujące jest, stosowane przez ekonofizyków, podejście oparte na modelu Isinga oraz różnych jego wariantach. Prowadzi to do możliwości opisu wybranych faktów stylizowanych, np. odtworzenia grubych ogonów rozkładu dochodów i strat czy też do zadowalającego opisu długozakresowych korelacje dochodów.Plan prezentacjiWprowadzenieKrótkie omówienie modelu Isinga jako podstawy modelu progowego Model progowySymulacje komputerowe oparte na modelu progowymZakres stosowalności modelu progowego
2010-04-27 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15
Piotr Kosewski (Wydział Fizyki UW)Ocena ryzyka a zdarzenia ekstremalne
W referacie przedstawię koncepcję oceny ryzyka inwestycji oraz podejścia oparte na zdarzeniach ekstremalnych. Wykażę przewagę współczesnej teorii ryzyka (VaR) nad klasycznym modelem Markowitza opartym o dyspersję rozkładu. Zaprezentuję ideę teorii zdarzeń ekstremalnych oraz dwa popularne modele: Gumbela i Frecheta, które pozwalają na analityczne rozwiązanie złożonego problemu oceny ryzyka. Następnie omówię wybrane estymatory przydatne w numerycznym badaniu rozkładów o grubych ogonach, naturalnie pojawiających się w omawianych zagadnieniach. Na koniec zaprezentuję możliwe, nietypowe zastosowanie omawianych technik w inwestowaniu na rynkach finansowych.
2010-04-20 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15
Marcin Minda (Wydział Fizyki UW)Dwumianowy model dynamiki instrumentów finansowych
W wystąpieniu przedstawię model błądzeń cen waloru bazowego na drzewie dwumianowym (model Coxa-Rossa-Rubinsteina). W ramach tego modelu omówię strategię arbitrażową, zabezpieczającą i samofinansującą należące do strategii replikujących cenę pochodnego instrumentu finansowego. Ukoronowaniem modelu dwumianowego będzie wyprowadzenie formuły wyceny opcji Blacka-Scholesa dla portfela pozbawionego ryzyka.
2010-04-13 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Andrzej Burgs (Wydział Fizyki UW)Rynek kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych w ujęciu regionalnym
W referacie chciałbym postawić i uzasadnić hipotezę, iż kryzys w sprzedaży nieruchomości, ich budowie czy też w kredytach udzielanych pod ich hipotekę nie był zjawiskiem jednorodnym i różne rejony Stanów Zjednoczonych inaczej w niego weszły jak też przez niego przeszły. Chciałbym pokazać, że w tak zróżnicowanej strukturze jaką są Stany znalazły się regiony, które wciąż ciągnęły do góry statystyki krajowe, maskując faktyczne załamanie się rynku w innych częściach Stanów. Być może pozwoli to sformułować zależności między różnymi istotnymi parametrami takimi jak ceny domów z parcelami, liczba sprzedanych domów, liczba domów wystawionych na sprzedaż, średni czas sprzedaży domu i inne jak np. położenie geograficzne czy struktura zatrudnienia. Podczas referatu przedstawię aktualny stan mojej pracy licencjackiej oraz problemy na jakie się natknąłem podczas jej przygotowywania.
2010-03-30 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00
Rafał Rzeszutko (Wydział Fizyki UW)Symulacje Monte-Carlo procesów stochastycznych - wycena opcji
W referacie przedstawię podstawowe zagadnienia związane z symulowaniem procesów stochastycznych i opartą na tym wycenę opcji. Na przykładzie wyceny opcji europejskiej pokażę w jaki sposób można symulować zarówno brownowskie procesy stochastyczne, jak i bardziej złożone procesy należące do klasy AR-GARCH. Następnie przedstawię zagadnienia i problemy związane z wyceną bardziej złożonych instrumentów pochodnych: opcji amerykańskich i bermudzkich. Omówię stosowane algorytmy, źródła możliwych problemów obliczeniowych i metody ich rozwiązywania.
2010-03-23 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00
Mateusz Dąbrowski (Wydział Fizyki UW)Hipoteza skalowania na rynku wymiany walut
W referacie przedstawię analizę zmian kursu wymiany walut w oparciu o hipotezę skalowania. Na podstawie historycznych danych dotyczących kursu DEM-USD sprawdzę, czy rynek wymiany walut wykazuje własności skalowania, tak jak niektóre układy badane w ramach fizyki statystycznej. Pokażę, że rynek ten posiada długookresową pamięć oraz, że jego dynamika nie może być rozpatrywana jako proces stacjonarny. Omówię także podejście konkurencyjne wobec błądzenia przypadkowego, które eliminuje efekty systematyczne związane z charakterystyką ludzkiej aktywności.
2010-03-16 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00
Tomasz Ciepliński (Wydział Fizyki UW)Model niebrownowskiej wyceny opcji
Słynna formuła Blacka-Scholesa wyceny opcji europejskiej u swojej podstawy oparta jest na modelu dwumianowym, który prowadzi w granicy dużej liczby zmian ceny do rozkładu normalnego stopy zwrotu. Wiadomo że często założenie to nie jest spełnione na rzeczywistych rynkach finansowych. W referacie przedstawię model oparty na błądzeniu przypadkowym w czasie ciągłym, który prowadzi np. do granicznego rozkładu stóp zwrotu będącego superpozycją rozkładu Gaussa i rozkładu arcsin. Podejście to jest rozwinięciem modelu dwumianowego, w którym liczba zmian cen jest zmienną losową. Wynika z tego nowy wzór na wycenę opcji europejskiej. Przedstawię również wyniki analizy danych empirycznych jakie przeprowadzono za pomocą tego nowego podejścia.
2010-03-02 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00
Adam Sienkiewicz (Wydział Fizyki UW)Struktura hierarchiczna na rynkach finansowych
W referacie przedstawię w jaki sposób można odnaleźć hierarchiczny porządek w portfelu akcji, korzystając jedynie z informacji zawartych w szeregach czasowych cen akcji. W tym celu wykorzystam macierz korelacji pomiędzy wszystkimi parami akcji wchodzącymi w skład portfela i odpowiednią ultrametrykę obliczoną przy pomocy tej macierzy. Posłużę się przykładami z polskiej i amerykańskiej giełdy.
2010-02-16 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:45
Maciej Szlendak (Wydział Fizyki UW)Wykorzystanie przełącznikowych modeli Markowa do badania cykli koniunkturalnych
Na wstępie omówię wybrane aspekty procesów Markowa. Następnie przedstawię strukturę przełącznikowych modeli Markowa oraz sposób ich działania. Jako przykład, omówię model Hamiltona dla PKB Stanów Zjednoczonych. Na koniec przedstawię wyniki własnych badań przeprowadzonych tą metodologią, analizując wpływ integracji monetarnej w UE na zbieżność cykliczną.
2010-01-19 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:45
Barbara Ptaszyńska (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)Wyrównanie rozwoju Polski i UE
Hipoteza konwergencji, wysunięta po raz pierwszy przez Aleksandra Gerchenkrona z Uniwersytetu Harvarda sugeruje, że w sprzyjających warunkach może nastąpić wyrównanie poziomów rozwoju gospodarczego różnych krajów. Względne zacofanie kraju może sprzyjać jego rozwojowi. Istotnym elementem tej teorii jest hipoteza o tworzeniu tzw. klubów konwergencji, z której wynika, że zjawisko doganiania dotyczy wybranych grup krajów lub regionów. Modelowym klubem konwergencji jest wspólnota europejska. Od 2004 roku dziesięć nowych krajów członkowskich UE otrzymało duże szanse przyśpieszenia rozwoju gospodarczego. Polska znalazła się w tym gronie. Od momentu rozszerzenia UE zmniejsza się dystans rozwojowy różniący poszczególne kraje wspólnoty mierzony wartością PKB per capita. Proces konwergencji przebiega jednak bardzo powoli. Potrzeba kilkudziesięciu lat, by dogonić kraje wysoko rozwinięte. Jeżeli tempo wzrostu PKB w Polsce będzie np. dwa razy większe niż w UE, to nastąpi to w roku 2038. Jeżeli mniejsze, to znacznie później.
2010-01-05 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:45
Tomasz Werner (Wydział Fizyki UW)Rola zdarzeń ekstremalnych ("czarnych łabędzi") i superekstremalych ("smoków") w hierarchicznych błądzeniach przypadkowych
Jak wiadomo, to właśnie zdarzenia ekstremalne są odpowiedzialne za prawa potęgowe charakteryzujace procesy bezskalowe występujące zarówno w fizyce jak i naukach ekonomiczno-społecznych. Ostanio, zwrócono uwagę na rolę zdarzeń superekstremalnych. W referacie wskażę na istotne odstępstwa od praw potęgowych wywołane istnieniem zdarzeń superekstremalnych.
2009-12-01 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:45
Andrzej Kasprzak (Wydział Fizyki UW)Empiryczna analiza aktywności inwestorów na GPW
W referacie przedstawiam empiryczną analizę czasów międzytransakcyjnych obserwowanych na rynkach finansowych odzwierciedlających aktywność inwestorów. Omawiam podstawowe własności statystyczne danych oraz wplyw usunięcia trendu (tzn. widocznego dziennego wzorca aktywności) na te własności.
2009-11-24 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:45
Małgorzata H. Herudzińska (Wydział Nauk Humanistycznych SGGW)Przemoc ekonomiczna w rodzinie
W referacie, odwołując się do paradygmatu racjonalnego wyboru w teoriach rodziny, sygnalizuję problem przemocy ekonomicznej; wskazuję na jego uwarunkowania w kontekście obserwowanych przemian w sferze społeczno-ekonomicznej, zwłaszcza na rynku pracy. Z tego punktu widzenia omawiam czynniki wpływające na stabilizację i destabilizację rodziny.
2009-11-17 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:45
Marek Pęczkowski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW)Zastosowania ekonomiczne pakietu SPSS
Przedstawione zostaną ogólne informacje o pakiecie SPSS
- zawartość pakietu,
- zarządzanie danymi w pakiecie SPSS,
- statystyczna analiza danych,
- wielowymiarowe metody badań,
- analiza szeregów czasowych,
- programowanie w pakiecie SPSS,
- przykładowe wyniki z ilustracją graficzną.
2009-11-10 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:45
Rafał Sulka (Wydział Fizyki UW)Funkcje połączeń i możliwości ich zastosowania
Plan seminarium
- Pojęcie kopuły (czyli funkcji połączeń lub łączącej)
- Przykłady funkcji łączącej
- Ważne definicje i twierdzenia
- Symulacje komputerowe
- Przykłady zastosowania
2009-11-03 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Katarzyna Kopczewska (Wydział Nauk Eonomicznych UW)Program R: co można tutaj dla siebie znaleźć
Ogólnodostępny, szybkorozwijający się, wszechstronny program (język) R otwarty na testowane nowych metod obliczeniowych, budzi oraz większe zainteresowanie różnch środowisk, w tym zainteresowanych ekonomią a zwłaszcza finansami, jak też szerokorozumianą biofizyką. W referacie zostaną omówione szczególnie zachęcające możliwości wykorzystania języka R w nauce, edukacji i komercji oraz podane zostaną charakterytyczne przykłady jego zastosowań.
2009-10-20 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Piotr Wójcik (Wydział Nauk Ekonomicznych UW)Możliwości oprogramowania SAS w "pigułce"
Wstęp: krótko o historii SAS
- Statystyczna analiza danych w SAS
- Metody badań rynkowych z wykorzystaniem SAS
- Analiza szeregów czasowych w SAS
- Przykłady wykorzystania makroprogramowania:
- przeprowadzanie symulacji
- import dużej ilości danych bezpośrednio z Internetu
- tworzenie 'dashboardów' analitycznych
- generowanie interaktywnych wyników analiz
- tworzenie animowanych wyników analiz
2009-10-13 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Tomasz Gubiec (Wydział Fizyki UW)Analiza korelacji krótkookresowych na giełdzie
Korelacje krótkoterminowe (od rzędu sekund do rzędu dziesiątek minut) są wszechobecne na światowych giełdach a ich analiza może znacznie ułatwiać decyzje inwestorom giełdowym. W niniejszym referacie przedstawiam i omawiam zarówno: 1) istotne dane empiryczne jak też 2) opracowany przeze mnie wariant modelu błądzeń przypadkowych w czasie ciągłym (dotyczący notowań ciągłych) oraz 3) porównuję jego przewidywania z tymi danymi.