Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025
2012-06-05 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30 
Aleksander Gajewski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW)Implementacja metody Monte-Carlo wyceny instrumentów finansowych na kartach graficznych
Implementation of Monte-Carlo Method of financial derivative pricing on graphic cards
Wychodząc od lematu Ito, przedstawię schematy dyskretne aproksymujące stochastyczne równania różniczkowe (schemat Eulera-Maruyamy, Milsteina). Omówię własności schematów - silną i słabą zbieżność w chwili końcowej T i ich konsekwencje dla całego horyzontu czasowego [0,T]. Powiem o koszcie obliczeniowym algorytmu w związku z błędem estymatora. Porównam wyniki dla rozproszonego modelu obliczeń (jeden procesor, wiele procesorów, jedna karta GPU, wiele kart GPU).
2012-05-29 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Alicja Zalewska (Wydział Fizyki UW)Czy pójdziemy w ślady Grecji?
How far are we in the Greek situation?
W referacie przedstawię model zaproponowany przez Pawła Sieczkę i Janusza Hołysta, badający bankructwa firm oraz omówię przemianę fazową obserwowaną w modelu, prowadzącą do kolektywnych bankructw. Przedyskutuję realne możliwości zastosowania modelu do analizy sytuacji krajów na krawędzi bankructwa.
2012-05-22 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Piotr Kosewski (Wydział Fizyki UW)Cena na rynkach finansowych: notowania akcji i walut, mechanizm giełdy podwójnej
Dynamics of prices on financial markets
Badając rynki finansowe, najczęściej mamy do dyspozycji jedynie notowania historyczne, czyli szeregi czasowe opisujące dynamikę cen instrumentów. W referacie wskażę, jak dużo wiedzy tracimy i jak bardzo ogranicza to naszą możliwość wyciągania wniosków. W pierwszej części wystąpienia przybliżę niektóre mechanizmy przetwarzające działania inwestorów na ruch cen w przypadku rynków akcji i walut. W części drugiej skupię się na rynku akcji, a konkretnie na przeprowadzaniu symulacji systemu giełdowego opartego o aukcję podwójną. W pewnych sytuacjach taka symulacja może pozwolić na "odgadnięcie" części utraconej informacji. Wymienię najważniejsze zalety i wady dwóch podstawowych implementacji: krokowej oraz z czasem ciągłym.
2012-05-15 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Mateusz Wiliński (MiSMaP UW)Kointegracja szeregów czasowych: definicja, własności i testowanie w aplikacjach
Cointegration of time series: definition, properties and practical tests
W referacie przybliżę ważne pojęcie kointegracji. Wskażę jakie konsekwencje niesie ze sobą skointegrowanie dwóch lub większej liczby szeregów i jak można tę wiedzę wykorzystać w analizie danych finansowych. Omówię również podstawowe testy pozwalające badać istnienie kointegracji (przy pomocy pakietu R).
2012-05-08 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Mateusz Dąbrowski (Wydział Fizyki UW)Czy "czarny łabędź" da się złapać, czyli kilka słów o analizie funkcji autokorelacji na rynku wymiany walut
Can "black swan" be kept - comments on autocorrelation functions on Forex
W referacie przedstawiona zostanie analiza krótkookresowych korelacji na rynku wymiany walut. Podane zostaną: 1) informacje o rynku wymiany walut Forex, 2) informacje o modelowaniu zdarzeń superekstremalnych (w ramach modelu błądzeń losowych w czasie ciągłym), 3) charakterystyki danych empirycznych użytych do obliczeń oraz 4) porównania przewidywań modelu z danymi empirycznymi.
2012-04-24 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Michał Szubski (MISMaP)Wycena opcji europejskich i amerykańskich z wykorzystaniem metod Monte Carlo
European and American option pricing by using Monte Carlo methods
W referacie przypomnę teorię stojącą za wyceną opcji oraz podstawę metod Monte Carlo. Wskażę w jaki sposób podejścia te są stosowane do rozwiązania problemu wyceny opcji europejskich i przyjrzę się ich mocnym i słabym stronom. Następnie omówię algorytm Longstaffa-Schwartza, pozwalający na wycenę opcji amerykańskich a także nawiążę do pracy Belomestny-Bender-Schoenmakers (Mathematical Finance, Jan 2009), proponującej metodę pozwalającą na wprowadzenie ograniczenia górnego dla opcji amerykańskich.
2012-04-03 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Andrzej Burgs (Wydział Fizyki UW)Empiryczna analiza porównawcza rynków regionalnych w Stanach Zjednoczonych w latach 2000-2011
W referacie porównam wybrane rynki czterech historycznie ukształtowanych regionów Stanów Zjednoczonych. Porównam m.in. poziom dochodów gospodarstw domowych, stopę bezrobocia oraz rynki budowy i sprzedaży domów. Wskażę na kwazicykliczny charakter wielu własności wspomnianych rynków. Dokonam tego w oparciu o przegląd dostępnych danych empirycznych.
2012-03-26 (Poniedziałek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
dr Tomasz Gubiec (Wydział Fizyki UW)Efektywność rynku a długa pamięć popytu i podaży
W oparciu o prace głównie autorstwa J. Farmera, F. Lillo i J. Bouchaudz lat 2004-2010 zreferuję problem paradoksu związanego z obserwowanymidwoma zjawiskami: efektywnością rynku oraz potęgowym zanikiem funkcjiautokorelacji znaku kolejnych zleceń pojawiających się na rynku. Napodstawie wcześniej przyjmowanych założeń odnośnie procesukształtowania się ceny, obserwowane zjawiska nie powinny występowaćjednocześnie. Wnioski wynikające z przedstawionych prac mogądiametralnie zmienić sposób myślenia o procesie kształtowania się ceni mieć wpływ, między innymi, na nowo tworzone mikroskopowe modelegiełdy.
2012-03-20 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Jan Lipski (Wydział Fizyki UW)Zmienna siła interakcji i okresowe zachowania fundamentalne w trójstanowymmodelu Isinga
W trójstanowym model Isinga stosowanym do badania rynków finansowychinwestorzy przedstawieni są jako trójstanowe spiny w węzłach dwuwymiarowej sieci krystalicznej. Model w wersji Iori został zmodyfikowany przez wprowadzenie zmiennej siły oddziaływania pomiędzy inwestorami: siła (zaufanie) wzrasta jeśli sąsiad przewidział zmianę cen na rynku poprawnie a spada jeśli niepoprawnie. Inwestorzy podejmują swoje decyzje w oparciu o decyzje sąsiadów i relację ceny rynkowej do ceny fundamentalnej. Zachowanie fundamentalne włącza się okresowo. Model rekonstruuje następujące zjawiska (fakty stylizowane): klastrowanie zmienności, gruboogonowe rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu i potęgowy zanik autokorelacji zmienności w czasie. Model odtwarza ostatnie z wymienionych zależności z dokładnością niemal 98 procentową. Podczas seminarium przedstawię dotychczasowe wyniki symulacji i możliwości dalszych rozszerzeń modelu.
2012-03-06 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Tomasz Steifer (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW)Sieci neuronowe i próby ich zastosowania w ekonomii
Od kilkudziesięciu lat sztuczne sieci neuronowe cieszą się niemal niegasnącym zainteresowaniem - głównie ze względu na skuteczność w rozwiązywaniu pewnych problemów, z którymi nie radzą sobie klasyczne algorytmy. W trakcie referatu przedstawię schemat działania prostej sieci neuronowej, metody uczenia sieci oraz przykłady zastosowań praktycznych. Dodatkowo omówię dwie wybrane drogi wykorzystywania sieci neuronowych w ekonomii: jako tzw. systemy eksperckie oraz do modelowania szeregów czasowych. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, na ile udane są próby zastosowania sieci neuronowych w ekonomii.
2012-02-21 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Jakub Pękalski (Instytut Chemii-Fizycznej PAN)Keep your friends closer than your enemies: self-assembly in one dimension
Na seminarium przedstawię wyniki analizy jednowymiarowego modelu oddziaływań międzycząsteczkowych w potencjale typu SALR (Short-Attraction Long-Repulsion). Analiza modelu została przeprowadzona w przybliżeniu pola średniego, jak również udało się uzyskać jego rozwiązanie ścisłe wskazujące na istnienie przemian fazowych a w tym zjawisk krytycznych w układzie. Wskażę także na odniesienie tego modelu do socjofizyki. Wyniki te są wstępem do dalszej analizy w dwóch i trzech wymiarach.
2012-01-17 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Jacek Bednarz (Katedra Rynków i Instytucji Finansowych,Instytut Ekonomii i Zarządzania, KUL)Wpływ kryzysu walutowego na poziom stóp procentowych rynku międzybankowego i aktywność kredytową węgierskich gospodarstw domowych
Dla gospodarki otwartej utrzymującej płynny kurs walutowy rynek wymiany waluty krajowej na waluty światowe (i odwrotnie) stanowi bufor, którego zadaniem jest choćby częściowa absorbcja pojawiających się szoków o charakterze zewnętrznym. Jednocześnie rynek walutowy stanowi jeden z kanałów współtworzących mechanizm transmisji monetarnej w tej gospodarce. W referacie podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: jak kryzys walutowy na rynku forinta (w czwartym kwartale 2008 roku) oddziałuje na inne (obserwowalne) zmienne o charakterze pieniężnym w gospodarce węgierskiej? Analiza obejmuje lata 2005-2011.
2012-01-10 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Maciej Szlendak (Wydział Fizyki UW)Analiza rozkładów dochodów gospodarstw domowych Polski i Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod fizyki statystycznej
W pierwszej części referatu przedstawione zostaną pokrótce różne podejścia służące do opisu rozkładów dochodów gospodarstw domowych. Między innymi omówione zostanie podejście zaproponowane przez Pareto oraz idea opisu dochodów za pomocą rozkładu ekspotencjalnego. Zaprezentowany zostanie także model stanowiący unifikację tych dwóch podejść, tzn. model Yakovenko. Następnie przedstawione zostaną wyniki dopasowania tych rozkładów do empirycznych danych dla Polski i Unii Europejskiej dla 2007 roku początkującego, trwający po dzień dzisiejszy, światowy kryzys finansowy. Na końcu dokonana będzie analiza uzyskanych charakterystycznych parametrów oraz ich porównanie z dostępnymi w literaturze wynikami dla innych okresów badawczych.
2012-01-03 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Paweł Szczerbiak (Wydział Fizyki UW)Analiza majątków najbogatszych ludzi świata metodami fizyki statystycznej. Na podstawie rankingów Forbesa w latach 2001-2011
Refrat zawiera sprawdzenie funkcjonowania słabego prawa Pareto dla grupy około ośmiuset najbogatszych ludzi na świecie w/g rankingów Forbesa. Szczególna uwaga jest poświęcona aktualnie trwającemu światowemu kryzysowi. Postaram się odpowiedzieć na pytanie jakie podgrupy najbogatszych zarobiły na kryzysie a jakie straciły. Przedyskutję dokładniej to zagadnienie.
2011-12-13 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Tomasz Gubiec (Wydział Fizyki UW)Błądzenie losowe w czasie ciągłym z pamięcią na rynkach finansowych. Dotychczasowe wyniki i perspektywy
W referacie przedstawię główne wyniki zawarte w mojej rozprawie doktorskiej, tzn. model Masolivera-Montero w wersji stacjonarnej oraz dwa modele autorskie. Wskażę które z własności finansowych szeregów czasowych udało się przy użyciu tych modeli odtworzyć i zrozumieć. Przedstawię również metodę obliczeniową, która może prowadzić do wyjaśnienia, przy użyciu wspomnianych modeli, m.in. nieliniowych autokorelacji. Na koniec opowiem o metodzie symulacji mechanizmu transakcyjnego giełdy, która nadaje się do opisu m.in. kształtu rozkładu czasów wyczekiwania pomiędzy kolejnymi transakcjami.
2011-12-06 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Jan Sołtys (Dział Zarządzania Ryzykiem firmy Deloitte)Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach i innych instytucjach finansowych
W referacie przedstawię regulacje i przepisy jakie muszą stosować banki w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Wprowadzę kluczowe parametry PD, LGD CCF/EAD oraz omówię ich zastosowanie w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. Przytoczę także kilka modeli stosowanych do ich szacowania.
2011-11-29 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Marcin Goettig (Absolwent WNE UW, dziennikarz finansowy w Agencji Reuters)Czym królewskie smoki różnią sie od czarnych łabędzi? Zdarzenia ekstremalne i superekstremalne w świecie realnym
W referacie przedstawię wspólne cechy zdarzeń ekstremalnych (czarnych łabędzi) widoczne np. w rozkładach statystycznych wielkości miast, zwrotów na rynkach akcji, rozkładzie częstości fal akustycznych emitowanych w trakcie naturalnych katastrof, czy rozkładach energii wydzielanej w atakach padaczkowych. Następnie wskażę, że zdarzenia superekstremalne (królewskie smoki) związane są z jakimiś strukturalnymi przemianami wewnątrz badanych układów złożonych. Rozważę czy istnieje możliwość traktowania tego typu zdarzeń jako prekursorów krachów.
2011-11-22 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Ryszard Kutner (Wydział Fizyki UW)Symptoms of catastrophic bifurcations on financial markets vs. superextreme events. A phenomenological approach
W referacie przedstawię listę faktów empirycznych dotyczących wybranych giełd oraz rynku walutowego Forex wskazujących na występowanie zdarzeń superekstremalnych. Pokażę, że dane empiryczne wyraźnie wskazują na współistnienie tego typu zdarzeń z przejściami typu katastroficznego (w sensie teorii katastrof René Thoma). Przedstawię schematyczne scenariusze możliwej ewolucji giełd.
2011-11-08 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Adam Sienkiewicz (Wydział Fizyki UW)Technika 'Minimum Spanning Tree' w badaniach ewolucji i kryzysów rynkówch finansowych
W referacie przedstawię w jaki sposób, wykorzystując grafy typu 'Minimum Spanning Tree', można (redukując liczbę elementów macierzy korelacji) wydobyć strukturę sieciową, przykładowo wybranych rynków finasowych. Omówię narzędzia, za pomocą których można badać charakterystykę tych grafów. Pokażę jak charakterystycznie ta struktura ewoluuje w czasie w miarę zbliżania sie do kryzysu na rynku. Wskażę na możliwość pojawienia się w niej zdarzeń superekstremalnych. Powyższe rozważania przedstawię m.in. na konkretnym przykładzie Warszawskiej GPW.
2011-10-25 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Stanisław Cichocki (Wydział Nauk Ekonomicznych UW)Rzut okiem na szarą strefę
Szara strefa jest zjawiskiem codziennym lecz słabo zbadanym.Wiedza o tym zjawisku jest szczególnie ważna np. w kontekście politykifiskalnej i rachunków narodowych. Badając szarą strefę napotykamy wieleproblemów: czym dokładnie jest szara strefa, jak może zostać zmierzona,jakie są jej rozmiary na świecie, dlaczego niektóre kraje mają mniejsząszarą strefę niż inne, jakie są przyczyny i konsekwencje szarej strefy,jak można ją ograniczyć, dlaczego warto poświęcać jej uwagę? Odpowiedzi na powyższe pytania nie są ani łatwe ani oczywiste lecz stanowią wyzwanie. Z drugiej strony badania nad szarą strefą są wciąż innowacyjne. Podczasseminarium postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania.
2011-10-18 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Maciej Jagielski (Wydział Fizyki UW)Modelowanie dynamiki rocznych dochodów gospodarstw domowych w Unii Europejskiej
W referacie przedstawiona zostanie formuła służąca do jednolitego opisu skumulowanych rocznych dochodów gospodarstw domowych w Unii Europejskiej w 2006 i 2008 roku. Jest ona uogólnieniem przez nas znanej formuły Yakovenko, gdyż umożliwia opis dochodów wszystkich grup społecznych, w tym najbogatszych. Formuła ta dobrze opisuje znane stylizowane fakty dotyczące dochodów gospodarstw domowych. Oznacza to, że dla gospodarstw domowych o niskich dochodach przechodzi w prawo Boltzmanna-Gibbsa a dla średniozamożnych gospodarstw domowych w słabe prawo Pareto. Zgodnie z oczekiwaniami, uzyskaliśmy z niej prawo Zipfa dobrze opisujące dochody najbogatszych gospodarstw domowych.
2011-10-11 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Aleksandra Budzowska (Wydział Fizyki UW)Zagadnienie rzadkich zdarzeń w modelowaniu wyniku finansowego firmy ubezpieczeniowej
W referacie omówione zostanie zagadnienie występowania rzadkich zdarzeń, czyli dużych szkód, w modelowaniu wyniku finansowego firmy ubezpieczeniowej. Praktycznym celem tego modelowania jest analiza danych empirycznych pozwalająca na określenie dolnego progu dużych strat. Określenie tego progu jest kluczowym zadaniem umożliwiającym długofalowe funkcjonowanie firmy ubezpieczeniowej poprzez właściwą asekurację. W referacie omówię (stosowane przeze mnie) podejście polegające na wykorzystaniu elementów teorii zdarzeń ekstremalnych.
2011-10-04 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Ryszard Kutner (Wydział Fizyki UW)Zebranie organizacyjne
Informuję, że w dniu 4 października 2011 o godz. 18:30 w sali nr 5 w gmachu Wydziału Fizyki UW przy ul. Smyczkowej 5/7 rozpocznie się Zebranie Organizacyjne dotyczące specjalności Metody Fizyki w Ekonomii (Ekonofizyka). Plan ramowy1) Sprawy dotyczące tematów prac licencjackich i magisterskich (zaległych i nowych).1) Referaty na seminarium i proseminarium.2) Zajęcia z SAS na Wydziale Fizyki UW.3) Sprawy ewentualnego urealnienia planu zajęć.4) Sprawa zaopatrzenia w materiały biurowe etc.5) Sprawa korzystania z pokojów nr 10 i 13.6) Sprawa ogloszeń.7) Rozmowy indywidualne.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam!Prowadzący: prof. Ryszard Kutner