Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024
2013-05-28 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30 
Filip Waszkiewicz (Wydział Fizyki UW)Site Talk - przyszłość internetu?
Site Talk - a future of Internet?
W referacie przedstawię jeden z najszybciej rozwijających się portali internetowych na świecie. Na jego przykładzie omówię strategię pozyskiwania nowych członków, wykorzystywaną także przez firmy handlowe oraz banki. Zgodnie z tym zaproponuję model opisujący przyrost uczestników portalu w czasie. Jednym z aspektów działalności portalu są jego możliwości biznesowe, w tym gra na giełdzie walutowej. Przedstawię umożliwianą przez Site Talk strategię gry minimalizującą ryzyko.
2013-05-21 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Tomasz Steifer (Kolegium MISH UW oraz Wydział Fizyki UW)Badanie przyczynowości natychmiastowej w sensie Grangera
The Granger instant causality
W artykule opublikowanym w roku 1969 C.W. Granger zaproponował swoją słynną eksplikację pojęcia przyczynowości w kategoriach szeregów czasowych: powiemy, że Y powoduje X jeśli możemy lepiej przewidywać X wykorzystując każdą dostępną informację o Y, niż gdybyśmy nie wykorzystali informacji o Y. W praktyce, najczęściej stosowane estymatory tak rozumianej przyczynowości oparte są o modele AR. Jedną z zalet definicji Grangera jest możliwość rozważania tzw. przyczynowości natychmiastowej - potencjalnie użytecznej zwłaszcza w tych zastosowaniach, gdzie częstość próbkowania jest mała względem czasu zmiany zjawiska. Niestety, testowanie obecności zależności natychmiastowych jest problematyczne. W czasie referatu wprowadzę odpowiednie definicje i zaprezentuję metody badania związków przyczynowych w sensie Grangera przy użyciu modeli AR, ze szczególnym naciskiem na problem badania przyczynowości natychmiastowej.
2013-05-14 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Andrzej Burgs (Wydział Fizyki UW)Rozrost miast - co je napędza, a co spowalnia?
Impact of positive and negative factors on growth of cities
Co najlepiej opisuje procesy urbanizacji miast? Nowe miary urbanizacji zgodne z modelami Uchida-Nelsona, powiązania sieciowe miast, a może fraktale? Czy konieczne jest tworzenie ogromnych baz danych i skomplikowanych podejść do konstruowania nowoczesnych modeli urbanizacji? Zalety i wady kilku wybranych podejść.
2013-05-07 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Andrzej Jarynowski (IFT UJ)Sieciowy model rynku fonograficznego najpopularniejszych artystów
Network model of the modern phonographic market
Przedstawię analizę hierarchiczną oraz sieciową najlepiej sprzedających się muzyków ostatnich 10 lat. Podstawą porównawczą będzie popularność mierzona sprzedażą, jak również aspekty związane z oceną krytyków, czy podobieństwem między artystami (w oczach ekspertów). Dodatkowo zaproponuję stochastyczny model sprzedażowy.
2013-04-30 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Piotr Pągowski (Wydział Fizyki UW)Forex na "nowo" – BitCoin
BitCoin a new face of Forex
Przedmiotem seminarium jest przedstawienie alternatywy dla tradycyjnych walut, które obowiązują w danym państwie jako oficjalny system płatniczy, przyjętych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Zastanowimy się czy przy obecnej informatyzacji: przelewów internetowych, kart płatniczych, etc. istnieje potrzeba tworzenia kolejnego środka płatniczego. Omówiona zostanie struktura oraz sposób funkcjonowania BitCoina czyli kryptowaluty, która od momentu powstania w 2010 roku zdobyła ogromne uznanie, a jej popularność stale rośnie.
2013-04-23 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Piotr Tempczyk (Wydział Fizyki UW)Badanie stacjonarności szeregów czasowych za pomocą kryterium Pomeau
Study of stationary time series by the Pomeau criterion
W referacie poruszone zostanie zagadnienie stacjonarności szeregów czasowych oraz ich odwracalności w czasie. Zostanie omówione kryterium Pomeau oraz związki między odwracalnością w czasie i stacjonarnością szeregu. Przedstawione zostaną przykłady szeregów badanych za pomocą kryterium Pomeau oraz plany badawcze.
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 19:15
Piotr Tempczyk (Wydział Fizyki UW)Badanie sentymentu w wypowiedziach polskich internautów w ramach projektu Cyberemotions
Study of emotions in activity of Polish internauts in the frame of the Cyberemotions project
W referacie zostanie omówione działanie polskiego klasyfikatora sentymentu w krótkich wypowiedziach, który był stworzony w ramach eksperymentów prowadzonych przez grupę prof. Janusza Hołysta w ramach badań prowadzonych m.in przez Annę Chmiel. Omówione zostanie po krótce działanie klasyfikatora oraz pokazane zostaną wyniki badań wypowiedzi publikowanych na polskim twitterze w kontekście wydarzeń społecznych oraz korelacji emocji ze zjawiskami pogodowymi.
2013-04-16 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Rafał Duczmal (Wydział Fizyki UW)Analiza porównawcza dochodów gospodarstw domowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych metodami fizyki statystycznej - przegląd dotychczasowych wyników
Comparison between EU and US households' incomes - the review of results
W referacie zostaną pokrótce przedstawione modele teoretyczne opisujące dochody gospodarstw domowych, które zostały wykorzystane do analizy porównawczej danych z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Przedstawione zostaną wyniki badań dochodów gospodarstw domowych w EU w latach 2005-2010 oraz uzyskane do dnia dzisiejszego wyniki dla USA. Omówię wnioski wynikające z dotychczasowych badań oraz planowane kierunki dalszej pracy.
2013-03-19 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Mirosław Bełej, Sławomir Kulesza (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)Zastosowanie teorii katastrof do analizy ewolucji rynku nieruchomości w warunkach niestabilności
Application of catastrophe theory to analysis of unstable real estate market
Rynek nieruchomości można definiować jako strukturę złożoną z pewnych charakterystycznych elementów oraz łączących te elementy relacji. Interakcja analizowanego zbioru elementów i ich właściwości oraz wzajemnych relacji następuje w ściśle określonym czasie, a poziom dynamiki tej interakcji wynika z dynamiki zmian otoczenia systemu. Rynki nieruchomości jako układy dynamiczne poddane wpływom zewnętrznym, ewoluują we właściwy dla siebie sposób, do stanów równowagi. Ze względu na zmienność bodźców, rynki nieruchomości jako układy dynamiczne długofalowo utrzymują się w stanach stabilności i tylko okresowo przechodzą w stan niestabilności, który można utożsamiać z wyczerpaniem się możliwości ewolucji w dotychczasowym kształcie i koniecznością poszukiwania nowej, alternatywnej ścieżki rozwoju. W prezentowanych badaniach do rozdzielenia ewolucji rynku nieruchomości na fazy rozwoju stabilnego i niestabilnego wykorzystano modele matematyczne z teorii katastrof, zwanej również teorią morfogenezy lub teorią przejść nieciągłych. Istotą teorii katastrof jest możliwość łączenia w jeden spójny system pojęciowy sprzecznych i przeciwstawnych zjawisk – stabilności i niestabilności, w ramach matematycznego modelowania całkowitej drogi badanego układu dynamicznego dążącego do stanu równowagi w postaci zmian ciągłych, jednakże przerywanych zmianami nieciągłymi, traktowanymi jako jakościowa transformacja układu.
2013-03-12 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)Model przebiegłych agentów
Model of shrewd agents
Modelowanie rynków finansowych to jedna z najważniejszych gałęzi ekonofizyki. Na seminarium omówię dwa modele agentowe rynku, oparte na modelu Pottsa: model Sieczki-Hołysta i jego reinterpretację, model przebiegłych agentów (to jest agentów, którzy zachęcają innych do kupna, gdy sami mogą tylko sprzedać i do sprzedaży, gdy mogą tylko kupić). Zostaną przedstawione także fakty stylizowane, które udaje się dzięki temu podejściu odtworzyć.
2013-03-05 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Jan A. Lipski (Wydział Fizyki UW)Próba wyceny obligacji rządowych metodami fizyki statystycznej
Modelling of government bond prices by statistical physics
Ostatnie badania pokazały, że wielkość redukcji długu państwowego w sposób istotny wpływa nie tylko na sytuację wierzycieli, ale i na sytuację suwerena na rynku finansowym. Jest to motywacją skonstruowania modelu oszacowania przyszłej wielkości takiej redukcji i włączenia go do istniejących modeli wyceny obligacji oraz ubezpieczenia od bankructwa dłużnika (CDS). Przedstawię propozycję dwóch modeli, które endogenizują wielkość przyszłej redukcji długu i korzystają z ogólnie dostępnych danych makroekonomicznych. Kalibracja ich oparta jest na metodach Monte Carlo (zwłaszcza na filtrze cząsteczkowym) i procesach Markowa.
2013-02-26 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Anna Chmiel (Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych, Wydział Fizyki PW)Skalowania i korelacje w dynamice społeczności internetowych
Scaling and correlations in dynamics of the Internet societies
Wykorzystując dane (łącznie 4 miliony wiadomości) w których tekst wypowiedzi uczestników dyskusji został sklasyfikowany jako negatywny, pozytywny, lub neutralny wykazano dalekozasięgowe korelacje pomiędzy wartościami emocjonalnymi kolejnych komentarzy. Prawdopodobieństwo zwiększenia klastra emocjonalnego wzrasta potęgowo wraz z rozmiarem klastra, a wartości wykładnika skalowanią świadczy o sub-linowy charakterze procesu preferencyjnego rozrostu klastra. W rzeczywistych rozkładach klastrów w trzech zbiorach danych licznie występują długie klastry, co potwierdza grupowanie się wiadomości emocjonalnie homogenicznych oraz powstawania mono-emocjonalych wątków.W danych z Forum BBC szczegółowo przeanalizowano aktywności użytkowników co pozwoliło na zaobserwowanie skalowań: rozkładów aktywności globalnej i lokalnej oraz rozkładu rozproszenia wiadomości pomiędzy wątki. Liczba unikalnych użytkowników wzrasta wolniej niż liniowo wraz z długością wątku więc w dłuższych wątkach występują bardziej homogeniczne grupy użytkowników. To zjawisko oraz obserwowane korelacje lokalnej aktywności i emocjonalności wiadomości w danym wątku pozawalają zinterpretować logarytmiczny spadek średniej wartości emocji w funkcji długości dyskusji.
2013-01-22 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Andrzej Kasprzak (Business & Decision Polska)Czym można się zajmować po ekonofizyce? Subiektywny przegląd zagadnień
Broad spectrum of jobs for econophysicists - details & discussion
Ukończenie studiów w zakresie ekonofizyki jest w mojej ocenie (choć ocena ta zapewne ma bardzo subiektywny charakter) istotnym atutem na obecnym trudnym dla absolwentów rynku pracy. Połączenie umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów, przetwarzania i analizowania danych (w tym znajomość zaawansowanych technik programowania i statystyki) z wiedzą ekonomiczną i finansową może stanowić 'mieszankę'wysoce pożądaną przez pracodawców (banki/ubezpieczyciele/państwoweinstytucje finansowe/firmy telekomunikacyjne itp.) W prezentacjiprzedstawię krótko z jakiego typu zagadnieniami może się potencjalniezetknąć absolwent tego kierunku w swojej przyszłej pracy zawodowej.
2013-01-15 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Daniel Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)Statystyczne funkcje głębi w odpornej analizie statystycznejstrumieni danych ekonomicznych
Advanced statistical analysis of economical data
Klasyczna wielowymiarowa analiza statystyczna opiera się o wektor średnich i macierz kowariancji jako estymatory charakterystyk położenia i rozrzutu rozkładu prawdopodobieństwa w wielu wymiarach. Wystarczy zaledwie jedna obserwacja w próbie – (tzw. obserwacja odstająca) , która odbiega od wzorca wyznaczonego przez pozostałe obserwacje aby wskazania wektora średnich lub macierzy kowariancji okazały się bezużyteczne. W przypadku statystyki jednowymiarowej znanych jest wiele odpornych (tzn. m. in. niewrażliwych na wpływ obserwacji odstających) estymatorów położenia (np. mediana, estymator Hodgesa-Lehmanna, średnia Puri-Sena) oraz estymatorów rozrzutu (np. mediana odchyleń absolutnych od mediany MAD, rozstęp między kwartylowy IQR). W przypadku wielowymiarowym z wielu względnych sytuacja przedstawia się gorzej (np. wobec braku naturalnego porządku, tzw. przekleństwa wielowymiarowości).Koncepcja głębi danych w jednolity sposób uogólnia na przypadek wielowymiarowy jednowymiarowe metody statystyczne wykorzystujące kwantyle, rangi, statystyki porządkowe. W jej obrębie definiuje się wielowymiarowe mediany, nieparametryczne funkcjonały asymetrii oraz kurtozy, wielowymiarowe wykresy kwantyl-kwantyl, wielowymiarowy test Wilcoxona itd.W pierwszej części referatu naszkicowane zostaną podstawowa zagadnienia statystyki odpornej, przedstawiony zostanie sposób pomiaru odporności procedury statystycznej za pomocą funkcji wpływu i punktu załamania próby skończonej.W drugiej części zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia koncepcji głębi danych obejmujące definicję statystycznej funkcji głębi, wielowymiarowy odpowiednik wykresu kwantyl-kwantyl, wielowymiarowy wykres ramka wąsy, odporną regresję, koncepcję głębi dla danych funkcjonalnych (np. trajektorii procesy stochastycznego).W trzeciej części pokażemy zastosowania koncepcji do odpornej analizy tzw. strumienia danych ekonomicznych – wielowymiarowego szeregu czasowego o nieliniowej strukturze zależności w czasie lub pomiędzy współrzędnymi, szeregu generowanego przez proces niestacjonarny o którym niewiele wiemy.Prezentacja dostępna będzie na stronach projektu {depthproc} – pakietu środowiska R oferującego szereg procedur statystycznych oferowanych przez koncepcję głębi danych:https://r-forge.r-project.org/projects/depthproc/
2013-01-09 (Środa)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Janusz Miśkiewicz (IFT UWr)Jak badać oddziaływania poprzez analizę szeregów czasowych - korelacje, kointegracja i inne metody
Study the interaction by using time series - correlations, cointegration and other useful methods
W ramach referatu przedstawione zostanie zagadnienie analizy korelacji pomiędzy szeregami czasowymi. Punktem wyjścia będzie krótki przegląd standardowych metod analizy korelacji wraz z wyszczególnieniem ich wad i zalet. Następnie zaprezentowane zostaną niestandardowe metody analizy korelacji oraz wskazana potencjalna ścieżka ich konstrukcji. Pośród niestandardowych metod korelacji omówione zostaną metody badania korelacji informacji zawartej w szeregu czasowym (oparte na indeksie Theila - analogonu entropii) oraz analizujące siłę oraz stabilność korelacji. Dodatkowym problemem, który pojawia się podczas analizy korelacji dużych układów jest rozmiar macierzy korelacji i analiza informacji w niej zawartej. Na zakończenie referatu przedyskutowany zostanie problem analizy macierzy korelacji za pomocą struktur sieciowych.
2013-01-08 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Tomasz Srokowski (IFJ PAN im. H. Niewodniczańskiego, Kraków)Długie skoki w multiplikatywnych układach dynamicznych
Long flights in multiplicative dynamic systems
Równanie Langevina z multiplikatywnym szumem Levy'go sprowadza się do ułamkowego równania Fokkera-Plancka ze zmiennym współczynnikiem dyfuzji gdy zostanie zastosowana interpretacja Ito. Rozwiązaniem tego równania w granicy asymptotycznej jest stabilny proces Levy'ego z nieskończną wariancją i przyspieszoną dyfuzją. Natomiast w interpretacji Stratonowicza obserwuje się dyfuzję anomalną osłabioną. Wprowadzenie nieliniowej siły zewnętrznej modyfikuje asymptotykę rozkładów. Uwzględnienie skończonej inercji i czasu relaksacji szumu pozwala określić sens fizyczny obu interpretacji.
2012-12-11 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Paweł Sobkowicz (FENS 2012, Uniwersytet Gdański)Modelowanie opinii z wykorzystaniem informacji i emocji jako zmiennych kontrolnych
Opinons' modelling by using information and emotion as control variables
Modelowanie zmian opinii w grupach społecznych wykorzystuje często metody zaczerpnięte z fizyki. Opinie traktowane są jako zmienne dyskretne przypominające stany spinowe w fizyce materii skondensowanej. Zmiany opinii wynikają z oddziaływań pomiędzy pojedynczymi agentami lub ich grupami oraz z wpływu czynników zewnętrznych (propagandy - co odpowiada zewnętrznemu polu magnetycznemu). Modele różnią się między sobą założeniami dotyczącymi takich interakcji. Na seminarium przedstawiony zostanie nowatorski model uwzględniający wzajemne interakcje między dwoma czynnikami decydującymi o opinii: informacją dostępną agentowi oraz jego stanem emocjonalnym. Model, mimo swojej prostoty i minimalnej ilości swobodnych parametrów, odtwarza szereg zjawisk znanych z badań socjologicznych.
2012-12-04 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Paweł Oświęcimka (IFJ PAN im. Niewodniczańskiego, Kraków)Subtelności w wyznaczaniu charakterystyk multifraktalnych
Subtle problems in determination of the multifractal characteristics
W ostatnich latach badanie fraktalnej struktury serii czasowych stało sięjedną z podstawowych metod analizy tych szeregów. Jednak stosowaniewyrafinowanych multifraktalnych metod wiąże się z szeregiem subtelnychefektów, które wpływają na poprawność przeprowadzanych analiz. Np. w przypadku danych niestacjonarnych pojawia się problem ustacjonarnienia analizowanego procesu. Nie bez znaczenia jest również zakres skal na których próbuje się zidentyfikować fraktal. Dogłębne zrozumienie tych zagadnień jest kluczowe dla prawidłowej interpretacji własności fraktalnych badanych serii. Referat będzie dotyczył wpływu w.w. efektów na charakterystyki multifraktalne na przykładzie szeregów czasowych reprezentujących dane finansowe, teksty literackie czy matematyczne fraktale.
2012-11-27 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Grzegorz Pamuła (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski)Ile jest multifraktalności w ... multifraktalności?
How much mulltifractality is in ... multifractality?
My presentation will attempt to introduce open problems of multifractal analysis focusing on measurements of width of multifractal profile within the MFDFA method. We will try to tackle a generic problem of an influence of the finite length of data samples (finite size effect) coupled with transformations applied to it. The artificial and real life examples will be discussed.
2012-11-21 (Środa)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Andrzej Kulig (IFJ PAN Kraków)Jakościowa analiza miar sieci opartych na języku naturalnym i sztucznie generowanym
Analysis of complex networks based on natural and artificial languages
Obecnie, w bardzo szerokim zakresie prowadzone są badania nad rozmaitymi strukturami, które modelowane są w formalizmie sieci złożonych. Jednymi z tych badań jest opis języka naturalnego w kontekście sieci słów. Podczas prezentacji zostanie przedstawione zestawienie miar sieci opartych na języku naturalnym oraz sztucznie generowanym wedle obecnie istniejących modeli. Proponowane podejście opisu daje rozmaite, częstokroć niespodziewane oraz zaskakujące rezultaty. Otrzymane charakterystyki oraz miary, którymi opisuje się sieci są konfrontowane z klasyczną lingwistyką opisową. Badania prowadzone na tak zdefiniowanych sieciach są niezwykle istotne w lepszym zrozumieniu natury języka, zarówno jego syntaktyki jak i semantyki.
2012-11-13 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Mateusz Dąbrowski (Wydział Fizyki UW)Fenomenologiczna analiza dynamiki rynku Forex
Phenomenological analysis of Forex dynamics
W referacie przedstawię najnowsze wyniki moich badań dotyczących dynamiki kluczowych kursów walutowych na rynku Forex. Analizuję m.in. statystyki czasów międzytransakcyjnych, statystyki zmian kursów oraz funkcje autokorelacji. Sygnalizuję istnienie dwóch różnych mechanizmów kształtujących dynamikę kursów wymiany dla danych wysokiej częstotliwości.
2012-11-06 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Paweł Kondratiuk (Wydział Fizyki UW)Analiza modelu rewolucji naukowych
Analytical approach to the model of scientific revolutions
Analizowany jest prosty model agentowy powstawania, rozprzestrzeniania się i zaniku idei naukowych. Badany jest m.in. wpływ topologii sieci interakcji społecznych na tempo rozprzestrzeniania się innowacyjnej idei oraz rola w tym procesie hubów - agentów o makroskopowej liczbie sąsiadów. Przewidywania analityczne porównano z wynikami symulacji numerycznych.
2012-10-30 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Andrzej Z. Górski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie im. Henryka Niewodniczańskiego)Problemy z wyznaczaniem wykładników fraktalnych
Problems concerning fractional exponents
Jaka jest dokładność numerycznie wyznaczanych wykładników fraktalnych? Jak dokładność zależy od wielkości serii danych, wymiaru zanurzenia oraz od poziomu zanieczyszczeń (szumu)? Czy możliwe jest przybliżone szacowanie błędu? Te i temu podobne zagadnienia zostaną omówione w moim referacie.
2012-10-23 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Agnieszka Czaplicka (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Doskonałości Badań Układów Złożonych)Wzmacniająca rola szumu w procesie przesyłania informacji po sieciach hierarchicznych
Noise enhances information transfer in hierarchical networks
Badano wpływ szumu na proces przesyłu informacji rozumianej jako pakiety wysyłane pomiędzy węzłami sieci hierarchicznych. Wykonano symulacje numeryczne dla sztucznych sieci o strukturze drzew, sieci bezskalowych Ravasza-Barabasiego jak i dla sieci rzeczywistej utworzonej przez adresy emailowe pracowników przedsiębiorstwa Enron. Rozważono wpływ dwóch rodzajów szumu. Jeden z nich był związany z dynamiką pakietów i był odpowiedzialny za losową część ścieżek pakietów. Drugi pochodzi od przypadkowych zmian w początkowej topologii sieci. Zauważono, że przepływ informacji może być wzmacniany przez szum. Układ posiada optymalną wydajność dla szumów o odpowiedniej wartości, co może być porównywane do zjawiska Rezonansu Stochastycznego. Znaleziono nietrywialne współdziałanie obu szumów w układzie. Zauważono także, że sieci zbudowane z węzłów o różnych stopniach są bardziej wydajne jeśli chodzi o przepływ informacji niż drzewa z ustaloną liczbą koordynacyjną.
2012-10-16 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Urszula Grzybowska (Katedra Informatyki, SGGW w Warszawie)Modele macierzy migracji w ryzyku kredytowym
Models of migration matrix in a credit risk
Nowa Umowa Kapitałowa lub inaczej Bazylea II (2005, 2006) umożliwiła bankom wykorzystanie wewnętrznych systemów ratingowych (IRB) do szacowania rezerw kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego. W modelach wspierających obliczenia ryzyka, kredytobiorcę przyporządkowuje się do jednej z kilku klas ratingowych. Metody IRB wykorzystują między innymi macierze migracji opisujące prawdopodobieństwo przejścia kredytobiorcy między klasami ratingowymi. W szczególności ważne jest szacowanie PD (Probability of Default), czyli prawdopodobieństw przejścia kredytobiorców do stanu "default" (niewypłacalności). W ramach seminarium przedstawione zostaną modele ryzyka stosowane w bankach, oraz najważniejsze metody szacowania i porównywania macierzy migracji. Omówione zostanie zastosowanie generatorów infinitezymalnych macierzy migracji. Przedstawiony zostanie także uogólniony model Mover-Stayer. Omawiane zagadnienia zilustrowane zostaną przykładami.
2012-10-09 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Krzysztof Karpio (SGGW)Dochody osobiste a dochody rodzin w Polsce i USA
Personal incomes vs. household incomes Poland and USA
W referacie przedstawione zostaną wyniki badań dochodów rodzin w Polsce i USA. Autorzy analizują związek między dochodami indywidualnymi a dochodami rodzin wykorzystując metodę splotów. Zauważono interesujące różnice w wynikach dotyczących badanych krajów.