Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki
2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024
2011-05-31 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30 
Piotr Kosewski (Wydział Fizyki UW)Opcje barierowe i ich wycena metodą Monte Carlo
W referacie przedstawię kilka rodzajów opcji barierowych. Porównamwyniki przeprowadzonych symulacji Monte Carlo z przewidywaniami znanychwyrażeń analitycznych. Omówię zagadnienie wyboru parametrów symulacji. Wskażę także na pojawiające się ograniczenia i problemy - wszczególności w wyznaczaniu współczynników greckich.
2011-05-24 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Adam Szumiło (Wydział Fizyki UW)Panika, ucieczka ... , czyli modelowanie ewakuacji z budynku
W referacie omówię modele ewakuacji wraz z kanonicznymi wynikami. Przedstawię także własną propozycję wraz z wynikami symulacji dla prostego, płaskiego pomieszczenia. Powiem też o ograniczeniach modeli ewakuacji a także o możliwych drogach rozwoju tych modeli.
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 19:15
Maciej Szubski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW)Przegląd modeli zmienności
W referacie omówię podstawowe modele służące wyznaczaniu zmienności z danych rynkowych. W tym przedyskutuję definicje zmienności implikowanej i lokalnej, zależności pomiędzy tymi zmiennościami oraz uzasadnienie sensowności tworzenia dwóch różnych definicji zmienności. Prezentacja rozpocznie się od przypomnienia modelu BS, który następnie zostanie rozwinięty właśnie w kierunku zmienności. Wspomnę o równaniu Dupire'a (i problemach związanych z tym równaniem), modelach CEV, LCEV i innych.
2011-05-17 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Marta Pieniek (Wydział Fizyki UW)Narzędzia statystycznego pomiaru ryzyka rynkowego
W referacie omawiane są metody wyznaczania Value-at-Risk (wartości zagrożonej nadmiernym ryzykiem) oraz praktyczne przykłady ich zastosowania w finansach. Podejście to pozwala osiągać zyski przez umiejętne kontrolowanie strat.
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 19:15
Łukasz Pieniek (Wydział Fizyki UW)Prawa potęgowe
W referacie przedstawiane są teorie rozkładów potęgowych. Wskazuję jak prosta teoria opisuje złożoną rzeczywistość w np. w ekonomii i biologii a także w innych dziedzinach życia.
2011-05-10 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Adam Sienkiewicz (Wydział Fizyki UW)Zastosowanie techniki 'Minimum Spanning Tree' do badania korelacji na rynkach finansowych
W referacie przedstawię w jaki sposób, wykorzystując grafy MST (Minimum Spanning Tree), można zredukować liczbę elementów macierzy korelacji, a jednocześnie wydobyć strukturę sieciową, przykładowo dla rynków finasowych. Pokażę narzędzia, za pomocą których można badać charakterystykę tych grafów. Zaprezentuję konkretne rezultaty zastosowania podanej metody zarówno do Warszawskiej GPW jak też do wybranych giełd zagranicznych.
2011-04-19 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Marcin Lebiedź (Wydział Fizyki UW)Przegląd heteroagentowych mikroskopowych modeli giełdy
W trakcie referatu omówione zostaną najbardziej popularne mikroskopowe modele giełdy z różnorodnymi interakcjami heterogenicznych agentów. Przegląd obejmuje prace następujących autorów:1. Lux-Marchesi2. Chowdhurry-Stauffer3. Cont-Bouchaud4. Iori5. Borhnoldt6. Kaizoji7. Zhou-Sornette8. Takaishi9. SatoPozwalają one na wyjaśnienie więkoszości faktów stylizowanych.
2011-04-12 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Aleksander Jakimowicz (Wydział Nauk Ekonomicznych, Zakład Makroekonomii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)Katastrofy i chaos w badaniu systemów gospodarczych
Przejścia nieciągłe i złożoność to podstawowe cechy charakterystyczne procesów zachodzących na rynkach i w gospodarkach. Teoriakatastrof dostarcza narzędzi do opisu tych zjawisk. Twierdzenieklasyfikacyjne Thoma klasyfikuje zdarzenia krytyczne w zależności od tzw.kowymiaru. Podstawową formą złożoności w modelach ekonomicznych jest chaos deterministyczny. Istnieje on także w realnych szeregach czasowych. Pozwala to spojrzeć na systemy gospodarcze jak na złożone układy adaptacyjne balansujące na krawędzi chaosu, gdzie złożoność jest optymalna.
2011-04-05 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Monika Petelczyc (Pracownia Fizyki Układu Krążenia, Wydział Fizyki PW)Zmienność rytmu serca w opisie stochastycznym
W celach diagnostycznych poszukuje się skutecznych metod analizy zmienności rytmu serca. Ciekawą propozycją takiej metody jest rozwinięcie Kramersa-Moyala. Jej wstępne wyniki, dotyczące rozróżniania pacjentów cierpiących na niewydolność serca od osób zdrowych, są obiecujące. Metoda została wykorzystana do zbadania zapisów pochodzących od dziesięciu osób zdrowych oraz czterdziestu dziewięciu chorych na kardiomiopatię przerostową. Szczegółowej analizie poddano dwa pierwsze współczynniki rozwinięcia, które często są stosowane do rekonstrukcji szeregów czasowych. Wprowadzona została miara ilościowa, w postaci parametru asymetrii, pozwalająca na ocenę jakości przyspieszeń oraz zwolnień rytmu. Ponadto na podstawie zaproponowanej asymetrii dokonano podziału na podgrupy pacjentów otrzymując związek z klasycznymi parametrami echokardiograficznymi. Pomimo że można wskazać ograniczenia metody, to jednak odgrywa ona istotną rolę w opisie mechanizmów zmienności rytmu serca oraz wydaje się być atrakcyjnym kierunkiem badań pod kątem zastosowań w ocenie zaawansowania kardiomiopatii przerostowej.
2011-03-29 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)Zastosowanie wybranych trójstanowych modeli Isinga do symulacji zachowania się rynków finansowych
W referacie przedstawię modele rynków finansowych oparte na trójstanowych modelach Isinga. W pierwszej części dokonam przeglądu najpopularniejszych modeli tego typu a w tym zwłaszcza lokalnych dynamik na jakich bazują. Druga część będzie dotyczyła wyników własnych uzyskanych zarówno w ramach klasycznego modelu progowego Sieczki Hołysta jak i jego zmodyfikowanej (urealnionej) przeze mnie wersji.
2011-03-22 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Katarzyna Jarnutowska (Wydział Fizyki UW)Stochastyczna analiza kolektywnych bankructw firm
W referacie zostanie przedstawiona analiza bankructw firm za pomocą procesu stochastycznego określonego na przestrzeni klas 'ratingowych'. Ewolucja całego układu zostanie opisana za pomocą trójstanowego modelu Isinga (modelu Pottsa) z uwzględnieniem zewnętrznego pola, odpowiadającego 'panice' obserwowanej na rynku. Dzięki temu podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o wpływ bankructwa Lehman Brothers na rynki [1].[1] P. Sieczka, J. Hołyst, D. Sornette: The Lehman Brothers Effect and Bankcruptcy Cascades, Swiss Finance Institute Research, Paper No. 10-06 (2010).
2011-03-15 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Jan Sołtys (MiSMaP UW)Asymetria na giełdzie a trójstanowy model Isinga
W referacie przedstawione zostaną przykładowe dane empiryczne dotyczące asymetrii statystyk wybranych największych indeksów giełdowych. Dane te stanowią inspirację dla modyfikacji trójstanowego modelu Isinga, umożliwiając opis tej asymetrii na poziomie mikroskopowym, czyli na poziomie inwestorów giełdowych.
2011-03-08 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Jarosław Kwapień (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)Cyframi po literach, czyli o statystycznych własnościach języka
Pomimo, że prawie każdy człowiek ma codziennie taki czy inny kontakt zjęzykiem naturalnym, dzisiejsza nauka wydaje się być nadal daleka od pełnego zrozumienia fenomenu języka. Wynika to z jednej strony ze złożoności jego struktury z widoczną w niej samoorganizacją, a z drugiej - z silnej interdyscyplinarności tematu, wymagającego połączonych wysiłków wielu dyscyplin naukowych. W oparciu o próbki tekstów w referacie zostaną omówione niektóre własności języka, możliwe do opisania ilościowego przy pomocy miar statystycznych.
2011-03-01 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Maciej Szlendak (Wydział Fizyki UW)Dynamika stochastyczna dochodów gospodarstw domowych Polski, UE i USA w latach 2006-2008
W referacie przedstawione zostanie porównanie dochodów gospodarstw domowych Polski, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w latach 2006 – 2008, szczególnie interesujących ze względu na panujący światowy kryzys finansowy. Wskażę na różnice i podobieństwa, podkreślając za pomocą jakich modeli, zbudowanych w ramach fizyki statystycznej, można je opisać. Omówię mechanizmy leżące u podstaw dochodowości różnych grup społecznych.
2011-02-22 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Jacek Bednarz (Katedra Rynków i Instytucji Finansowych, Instytut Ekonomii i Zarządzania, KUL)Płynność jako czynnik ryzyka na rynku kapitałowym
W referacie zostanie przedstawione modelowe ujęcie płynności jako czynnika ryzyka w warunkach rynku kapitałowego. Przedstawiona analiza wykazuje, że uwzględnianie egzogenicznej płynności rynku jako elementu ryzyka w przypadku instytucjonalnie zarządzanych portfeli aktywów ma nie tylko charakter behawioralno-konstytutywnego warunku istnienia rynku. Wykazano również, że całkowita użyteczność portfela zależy od preferencji inwestora względem ryzyka płynności.
2011-02-15 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Mateusz Pipień (Cracow University of Economics; Narodowy Bank Polski)On the empirical importance of the orthogonal transformation in copula-based M-GARCH models, bayesian comparison
A novel class of the conditional distribution of the Copula-based M-GARCH models is studied. Initially we consider the multivariate distribution, defined as a product of independent univariate skewed Student-t components. Then, an orthogonal transformation is applied in order to model heavy tails and asymmetry along free set of coordinate axes. We apply the Bayesian approach to model comparison and verify the empirical importance of proposed generalisations. Also the posterior inference about some bivariete processes on the Warsaw Stock Exchange is presented.
2011-01-04 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Przemysław Gawroński (Katedra Informatyki Stosowanej, AGH)Jak nie ugrzęznąć w tłumie?
Wybrane własności dynamiki tłumu zostały zbadane numerycznie, w ramachuogólnionego modelu sił (D. Helbing et al., Nature 407 (2000) 487).W pierwszym eksperymencie numerycznym N=(50, 250) osób wychodzi zpomieszczenia przez jedne drzwi. Badamy, jak zmienia sięprawdopodobieństwo, że wybrana osoba jest w stanie poruszać się w tłumiepod prąd. Wyniki pokazują, że już w tłumie 150 osób prawdopodobieństwo tonie jest większe niż 10%. Szukamy najmniejszej liczby pomocników, dziękiktórym prawdopodobieństwo osiągnie 50%.W drugim eksperymencie badamy proces ewakuacji 1000 osób z pomieszczenia, z początkowo zamkniętymi drzwiami. Analiza rozkładów czasów wyjścia pojedynczych osób wskazuje na istnienie korelacji pomiędzy czasami wyjścia poszczególnych osób w grupie oraz ich brak pomiędzy kolejnymi grupami osób opuszczających pokój.
2010-12-07 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Paweł SobkowiczModel Dilberta-Petera efektywności systemów: symulacje komputerowe
Przedstawiony zostanie komputerowy model spadku efektywności funkcjonowania organizacji (systemu) o charakterze hierarchicznym wynikającej z nałożenia dwóch czynników: zasady Petera, głoszącej, że pracownicy awansują w organizacji aż do osiągnięcia poziomu niekompetencji i faktu, że decyzje o awansach podejmowane są nie na podstawie rzeczywistych wyników, a raczej na podstawie tego jak wyniki te są przedstawiane. Model komputerowy pozwala na ocenę skali zjawiska i na podjęcie ewentualnych działań interwencyjnych.
2010-11-30 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Dariusz Grech (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski)Metody detrendyzacji fluktuacji i macierzy losowych w wykrywaniu słabych powtarzalnych sygnałów w szumach
W wielu zarówno podstawowych, jak i mających praktyczne wykorzystanie dziedzinach spotykamy się często z problemem poszukiwania powtarzalnych sygnałów w zadanym szumie (szeregu czasowym danych). Często nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, czy sygnał taki w ogóle jest obecny w stochastycznym tle, nie mówiac już o przebadaniu jego własności. Dotyczy to ogromnej kategorii zjawisk - od danych z różnego rodzaju detektorów (fizyka, astrofizyka, geofizyka,..) poprzez elekronikę, telekomunikację, informatykę techniczną, akustykę aż po genetykę i biologię molekularną. W swoim referacie przedstawię nową, oryginalną i alternatywną metodę poszukiwania sygnałów w zaszumionych danych, bazującą na analizie zdetrendyzowanych fluktuacji szeregu czasowego (DFA) oraz wykorzystaniu własności macierzy losowych. Po omówieniu głównych idei i wyników symulacji numerycznych dla podstawowych słabych sygnałów zanurzonych w szumach stochastycznych różnego rodzaju, zaprezentuję moc nowej metody na przykładzie badania zawartości stochastycznego tła jednego z detektorów astrofizycznych poszukujących słabych sygnałów fal grawitacyjnych (Nautilus).
2010-11-23 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Paweł Kowal (Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych)Wprowadzenie do nowych modeli keyenesowskich
Celem referatu jest wprowadzenie do nowych modeli keyenesowskich (czyli do neokeyenesowskich modeli DSGE), stanowiących rozszerzenie modeli realnego cyklu koniunkurealnego (RBC) o sztywności nominalnej. W referacie przedstawiam strukturę ekonomiczną podstawowego modelu, podstawową kalibrację modelu, reakcję gospodarki na podstawowe szoki, opis mechanizmów transmisyjnych szoków oraz dopasowanie modelu do danych. Prezentację zakończy opis podstawowych problemów teoretycznych i empirycznych podstawowego modelu nowo-keyenesowskiego.
2010-11-16 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Piotr Żebrowski (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)Zastosowania błądzeń losowych z czasem ciągłym w modelu Racheva - Ruschendorfa
W klasycznej metodzie wyceny instrumentów pochodnych na drzewach dwumianowych (czyli w modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina) ewolucja procesu ceny instrumentu podstawowego na pewnym odcinku czasu [0, T] jest opisana przez proste błądzenie losowe o ustalonej liczbie skoków. Gdy liczba skoków dąży do nieskończoności model ten zbiega do modelu Blacka-Scholesa. Model Racheva-Ruschendorfa rozszerza model Coxa-Rossa-Rubinstaina poprzez randomizację liczby skoków ceny na odcinku [0, T]. Jednym ze sposobów wprowadzenia losowej liczby skoków ceny jest zastąpienie zwykłego błądzenia losowego z modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina przez błądzenie losowe z czasem ciągłym. Zbadanie asymptotyki takiego wariantu modelu Racheva-Ruschendorfa doprowadzi do znalezienia granicznego rozkładu logarytmicznych zwrotów cen instrumentu podstawowego oraz wyprowadzenia formuły wyceny europejskiej opcji kupna uogólniającej wzór Blacka-Scholesa. Przedstawione zostaną wyniki dopasowania zaproponowanego modelu do różnych zbiorów danych giełdowych i porównanie wyceny opcji wynikającej z modelu z rzeczywistymi cenami rynkowymi.
2010-11-09 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Ryszard Kutner (Wydział Fizyki UW)Sprawozdanie z realizacji pierwszego etapu projektu pt: "Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych"
W referacie przedstawię wyniki uzyskane w ramach realizacji pierwszego etapu projektu. Dotyczą one metodologii, a w tym metody, pozwalającej na detekcję wpływu zdarzeń superekstremalnych na własności szeregów czasowych rządzonych, przede wszystkim, zdarzeniami ekstremalnymi. Pokażę na przykładzie superszoków oraz długotrwałych zdarzeń superekstremalnych, że funkcja autokorelacji prędkości procesu może być dobrym narzędziem wspomnianej detekcji. Przedstawię plan realizacji drugiego etapu projektu.
2010-10-26 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Janusz Miśkiewicz (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski)Opóźnienie w przepływie informacji. Spojrzenie fizyczne i ekonomiczne
W referacie omówiony zostanie problem układów, w których istotny jest czas przepływu informacji (bodźca), w szczególności gdy czas ten wpływa na zachowanie układu. W pierwszej części przedyskutowane zostaną kluczowe przykłady fizyczne, począwszy od problemu sprzężonych oscylatorów harmonicznych poprzez sieć oscylatorów. W dalszej części rozpatrzone zostaną przykłady złożonych układów takie jak zachowanie układu kontrolowanego przez opóźnione sprzężenie zwrotne czy wpływ skończonej prędkości propagacji w układach rozległych. W ostatniej części referatu przedstawione zostaną dwa przykłady ekonofizyczne: układ makroekonomiczny i model giełdy z opóźnionym sprzężeniem zwrotnym.
2010-10-19 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Marta Seweryniak (Wydział Nauk Ekonomicznych UW)Metody finansowania poprawy sytuacji materialnej w gospodarstwach domowych oraz czynniki decydujące o ich wyborze
W referacie zostaną przedstawione przyczyny podejmowania decyzji o poprawie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym poprzez oszczędzanie lub zaciąganie kredytu. Referat składa się z części teoretycznej, opisującej ekonomiczne definicje oszczędzania i kredytowania, oraz empirycznej w której zostaną przedstawione wyniki otrzymane z analizy regresji logistycznej. Do modelowania wykorzystano dane uzyskane w trakcie badań sondażowych pt. "Warunki życia społeczeństwa polskiego - problemy i strategie", przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie wrzesień - listopad 2007.
2010-10-05 (Wtorek)
Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30
Paweł Sieczka (Wydział Fizyki PW)Efekty kolektywne w modelowaniu ryzyka finansowego
Referat poświęcony jest roli, jaką pełnią efekty kolektywne w kreowaniu ryzyka finansowego. Referat składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje analizę empiryczną i modelowanie rynków finansowych. Głównym tematem tej części jest dyskusja odchyleń od zachowania gaussowskiego oraz korelacje na rynkach. Część druga poświęcona jest zjawisku kolektywnych bankructw oraz ich wpływie na gospodarkę a także efektom psychologicznym, jakie często towarzyszą wybuchom kryzysów.